資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，投資人所面臨的金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)包括哪些放面 A價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) B違約風(fēng)險(xiǎn)

來(lái)源：整理時(shí)間：2024-02-04 20:32:45 編輯：律生活手機(jī)版

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1，投資人所面臨的金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)包括哪些放面 A價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) B違約風(fēng)險(xiǎn)
2，什么是信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理
3，求問(wèn)什么是財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
4，財(cái)管里的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的收益率的方差計(jì)算公式
5，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算
6，用期望值怎么判斷資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

1，投資人所面臨的金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)包括哪些放面 A價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) B違約風(fēng)險(xiǎn)

提前償付風(fēng)險(xiǎn)類似于贖回風(fēng)險(xiǎn)。如果利率下降，債券的提前償付就會(huì)使投資者面臨再債券的風(fēng)險(xiǎn)包括（ABCDE） A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.再投資風(fēng)險(xiǎn) D.購(gòu)買力

投資人所面臨的金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)包括哪些放面 A價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) B違約風(fēng)險(xiǎn)

2，什么是信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理

信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理是根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的特征，運(yùn)有經(jīng)濟(jì)、法律和行政手段，以及數(shù)學(xué)方法，對(duì)信貸預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和事實(shí)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量、防范和監(jiān)控，達(dá)到信貸資金的高效運(yùn)用、正常歸流和增殖，實(shí)現(xiàn)信貸資金安全性、流動(dòng)性和效益性相統(tǒng)一的科學(xué)管理方法、它是銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要組成部分。

什么是信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理

3，求問(wèn)什么是財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

　　按風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)象劃分，可分為財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、人身風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)?！　∝?cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)是指造成實(shí)物財(cái)產(chǎn)的貶值、損毀或者滅失的風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)除了會(huì)導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)的直接損失之外，還可能引起與財(cái)產(chǎn)相關(guān)利益的間接損失。一個(gè)人擁有的財(cái)產(chǎn)越多，相對(duì)來(lái)說(shuō)其面臨的財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)越大?！　∝?cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)　　對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，不僅包括企業(yè)的建筑物、機(jī)器設(shè)備、原材料、成品、運(yùn)輸工具等有形財(cái)產(chǎn)的潛在損失，而且包括企業(yè)擁有的權(quán)益、信用、運(yùn)費(fèi)、租金等無(wú)形財(cái)產(chǎn)的潛在損失。　　而對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)，所擁有的房屋、家具、衣物、家用電器以及車輛等等，可能會(huì)因?yàn)榛馂?zāi)、水災(zāi)等自然災(zāi)害而造成損失，也可能因?yàn)槭Ц`或者是遭受搶劫而丟失。

求問(wèn)什么是財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

4，財(cái)管里的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的收益率的方差計(jì)算公式

假定投資者將無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)和一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)證券組合再構(gòu)成一個(gè)新的證券組合，投資者如何計(jì)算新的證券組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差？假設(shè)期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差公式

假定投資者將無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)和一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)證券組合再構(gòu)成一個(gè)新的證券組合，投資者可以在資本市場(chǎng)上將以不變的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)報(bào)酬率借入或貸出資金。在這種情況下，如何計(jì)算新的證券組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差？假設(shè)投資于風(fēng)險(xiǎn)證券組合的比例（投資風(fēng)險(xiǎn)證券組合的資金/自有資金）為Q，那么1-Q為投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別用r無(wú) 、σ無(wú) 表示，風(fēng)險(xiǎn)證券組合報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別用r風(fēng) 、σ風(fēng) 表示，因?yàn)闊o(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)報(bào)酬率是不變的，所以其標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)等于0，而無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)酬率和風(fēng)險(xiǎn)證券組合的報(bào)酬率不存在相關(guān)性，即相關(guān)系數(shù)等于0。那么新的證券組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差公式分別為： rP = Qr風(fēng) +（1-Q）r

你好！假定投資者將無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)和一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)證券組合再構(gòu)成一個(gè)新的證券組合，投資者如何計(jì)算新的證券組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差？假設(shè)期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差公式我的回答你還滿意嗎~~

5，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估而言，得到一個(gè)資產(chǎn)的多個(gè)威脅的風(fēng)險(xiǎn)是不夠，還需要評(píng)價(jià)該資產(chǎn)整體的風(fēng)險(xiǎn)值，以便于不同資產(chǎn)的比較。因此，基于前述中資產(chǎn)與信息安全特性的關(guān)系，我們構(gòu)造如下的方法，以定量地評(píng)價(jià)該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。一個(gè)資產(chǎn)總的風(fēng)險(xiǎn)可以表示為：　R=V*[∑cRti*Qc+∑ARti*QA+∑iRti*Qi]　(1)式中：R:該資產(chǎn)的總體風(fēng)險(xiǎn)值V:該資產(chǎn)的量化評(píng)分Rti:表示該資產(chǎn)第i個(gè)威脅的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)Σ:表示與機(jī)密性相關(guān)的威脅累計(jì)∑cRti*Qc，∑ARti*QA，∑iRti*Qi：代表該資產(chǎn)威脅列表中與機(jī)密性、可用性、完整性相關(guān)的威脅特性系數(shù)與風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的乘積累加和。QC,Qi,QA一分別代表了該資產(chǎn)與機(jī)密性、完整性、可用性的信息安全特性系數(shù)。在對(duì)一個(gè)資產(chǎn)的威脅采用上述方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算時(shí)，考慮以下原則：1、如果該項(xiàng)威脅只影響一個(gè)特性，例如：只影響到機(jī)密性，則該威脅的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)入∑cRti*Qc中；2、如果該威脅不只影響到一個(gè)特性，以先影響的那個(gè)特性為主，該威脅的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)入那個(gè)特性系數(shù)的乘積中。例如，對(duì)未授權(quán)入侵，既影響到完整性，又可能影響機(jī)密性，由于完整性先于機(jī)密性發(fā)生，記入∑tRti*Qt中。3、如果某個(gè)威脅同時(shí)影響到兩個(gè)或三個(gè)特性，則將其計(jì)入特性系數(shù)較大的那一項(xiàng)中累加。例如，電力中斷既影響到數(shù)據(jù)完整性，又影響到可用性，且基本為同時(shí)影響，如果該資產(chǎn)的特性系數(shù)中有QA > QI ，則將該威脅的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)放到可用性中累加，即計(jì)入∑ARti*QA中，反之，則計(jì)入∑iRti*Qi中。

6，用期望值怎么判斷資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

一、資產(chǎn)收益率資產(chǎn)的收益率通常是以相對(duì)數(shù)表示的，收益率包括兩個(gè)部分：一是股利（或利息）的收益率；二是資本利得的收益率。二、資產(chǎn)收益率的類型 1.實(shí)際收益率2.名義收益率3.預(yù)期收益率4.必要收益率5.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率6.風(fēng)險(xiǎn)收益率三、單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和收益的計(jì)算和計(jì)量（一）風(fēng)險(xiǎn)的衡量衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)主要有收益率的方差、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率等。一般情況下，標(biāo)準(zhǔn)離差率越大，資產(chǎn)的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)越大；相反，標(biāo)準(zhǔn)離差率越小，資產(chǎn)的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)越小。提醒注意：標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率所反映的風(fēng)險(xiǎn)是指投資項(xiàng)目的全部風(fēng)險(xiǎn)，既包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，也包括非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。而成本章將要講到的β系數(shù)只能衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，在以后的第八章會(huì)講到經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)、財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)和復(fù)合杠桿系數(shù)，經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)是計(jì)量經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的，財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)是計(jì)量財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)都屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，所以，杠桿系數(shù)是用于計(jì)量非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)策 1.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)　2.減少風(fēng)險(xiǎn)3.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)4.接受風(fēng)險(xiǎn) 三、風(fēng)險(xiǎn)偏好 1.風(fēng)險(xiǎn)回避者2.風(fēng)險(xiǎn)追求者3.風(fēng)險(xiǎn)中立者一、資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益（一）資產(chǎn)組合兩個(gè)或兩個(gè)以上資產(chǎn)所構(gòu)成的集合，稱為資產(chǎn)組合。（二）資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率，就是組成資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)的預(yù)期收益率的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)等于各種資產(chǎn)在整個(gè)組合中所占的價(jià)值比例。（三）資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)的度量 1.兩項(xiàng)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn) 2.多項(xiàng)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn) 二、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，是指由于某種特定原因?qū)δ程囟ㄙY產(chǎn)收益率造成影響的可能性。它是可以通過(guò)有效的資產(chǎn)組合來(lái)消除掉的風(fēng)險(xiǎn)；它是特定企業(yè)或特定行業(yè)所特有的，與政治、經(jīng)濟(jì)和其他影響所有資產(chǎn)的市場(chǎng)因素?zé)o關(guān)。對(duì)于特定企業(yè)而言，企業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)可進(jìn)一步分為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)及其衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，又被稱為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或不可分散風(fēng)險(xiǎn)，是影響所有資產(chǎn)的、不能通過(guò)資產(chǎn)組合來(lái)消除的風(fēng)險(xiǎn)。這部分風(fēng)險(xiǎn)是由那些影響整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)因素所引起的。這些因素包括宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變動(dòng)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策的變化、稅制改革、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則改革世界能源狀況、政治因素等。單項(xiàng)資產(chǎn)或資產(chǎn)組合受系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)影響的程度可以通過(guò)β系數(shù)來(lái)衡量（一）單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù) （二）市場(chǎng)組合及其風(fēng)險(xiǎn)的概念市場(chǎng)組合，是指由市場(chǎng)上所有資產(chǎn)組成的組合。它的收益率就是市場(chǎng)平均收益率，實(shí)務(wù)中通常用股票價(jià)格指數(shù)的收益率來(lái)代替。而市場(chǎng)組合的方差則代表了市場(chǎng)整體的風(fēng)險(xiǎn)。由于包含了所有的資產(chǎn)，因此市場(chǎng)組合中的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)被消除，所以市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)就是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（三）資產(chǎn)組合的β系數(shù) 在證券市場(chǎng)上，通常情況下，風(fēng)險(xiǎn)與收益是對(duì)等的，風(fēng)險(xiǎn)程度越大，風(fēng)險(xiǎn)收益率就越高。因此，對(duì)于每項(xiàng)資產(chǎn)來(lái)說(shuō)，所要求的必要收益率可以用以下的模式來(lái)度量：必要收益率＝無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率＋風(fēng)險(xiǎn)收益率無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率通常用短期國(guó)債的收益率來(lái)近似的替代，所以，關(guān)鍵是確定風(fēng)險(xiǎn)收益率。風(fēng)險(xiǎn)收益率可以表述為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)（ｂ）與標(biāo)準(zhǔn)離差率（Ｖ）的乘積。（一）資本資產(chǎn)定價(jià)模型（ＣＡＰＭ） 1.資本資產(chǎn)定價(jià)模型的基本原理資本資產(chǎn)定價(jià)模型的主要內(nèi)容是分析風(fēng)險(xiǎn)收益率的決定因素和度量方法， 2.證券市場(chǎng)線（ＳＭＬ）（1）資本資產(chǎn)定價(jià)模型，或者說(shuō)是證券市場(chǎng)線，不僅適用于單個(gè)股票、單項(xiàng)資產(chǎn)，而且也適用于投資組合，如果將公式中的β系數(shù)用投資組合的β系數(shù)替換，那么公式表示的必要收益率就是投資組合的必要收益率。（2）公式里所反映的風(fēng)險(xiǎn)收益率不是全部的風(fēng)險(xiǎn)收益率，僅指系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)收益率（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率），只有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)才有資格要求補(bǔ)償，企業(yè)的特有風(fēng)險(xiǎn)是得不到補(bǔ)償?shù)摹? （3）證券市場(chǎng)線表示的是必要收益率和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（或者是和β系數(shù)）之間的一種線性關(guān)系。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率決定了證券市場(chǎng)線的截距，當(dāng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率變大而其他條件不變時(shí)，證券市場(chǎng)線會(huì)整體向上平移。資本資產(chǎn)定價(jià)模型認(rèn)為，證券市場(chǎng)線是一條市場(chǎng)均衡線，市場(chǎng)在均衡的狀態(tài)下，所有資產(chǎn)的預(yù)期收益都應(yīng)該落在這條線上，也就是說(shuō)在均衡狀態(tài)下每項(xiàng)資產(chǎn)的預(yù)期收益率應(yīng)該等于其必要收益率，其大小由證券市場(chǎng)線的核心公式來(lái)決定. 三、套利定價(jià)理論套利定價(jià)理論（ＡＰＴ），也是討論資產(chǎn)的收益率如何受風(fēng)險(xiǎn)因素影響的理論。所不同的是，套利定價(jià)理論認(rèn)為資產(chǎn)的預(yù)期收益率并不是只受單一風(fēng)險(xiǎn)的影響，而是受若干個(gè)相互獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)因素，如通貨膨脹率、利率、石油價(jià)格、國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)指標(biāo)等的影響，是一個(gè)多因素的模型。套利定價(jià)理論認(rèn)為，同一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素所要求的風(fēng)險(xiǎn)收益率對(duì)于所有不同的資產(chǎn)來(lái)說(shuō)都是相同的，因此，每個(gè)的大小對(duì)于不同的資產(chǎn)都會(huì)給出同樣的數(shù)值。不同資產(chǎn)之所以有不同的預(yù)期收益，只是因?yàn)椴煌Y產(chǎn)對(duì)同一風(fēng)險(xiǎn)因素的響應(yīng)程度不同。

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1，投資人所面臨的金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)包括哪些放面 A價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) B違約風(fēng)險(xiǎn)

2，什么是信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理

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5，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算

6，用期望值怎么判斷資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

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1，投資人所面臨的金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)包括哪些放面 A價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) B違約風(fēng)險(xiǎn)

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5，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算

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1，投資人所面臨的金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)包括哪些放面 A價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) B違約風(fēng)險(xiǎn)

3，求問(wèn)什么是財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

4，財(cái)管里的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的收益率的方差計(jì)算公式

6，用期望值怎么判斷資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)