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1，套期保值如何操作的舉個實例
2，舉例說明什么叫套期保值
3，買入套期保值的案例
4，期貨中什么叫套期保值越詳細(xì)越好請舉例說明
5，有關(guān)期貨套期保值
6，舉例說明利用遠(yuǎn)期期貨及期權(quán)進(jìn)行套期保值得過程

1，套期保值如何操作的舉個實例

套期保值就是利用現(xiàn)貨市場和期貨市場的同步性來做的。舉個例子：你在將來有批貨要賣，但是擔(dān)心到時候現(xiàn)貨市場價格下跌，那么，你現(xiàn)在在期貨市場上做空（賣出）相對應(yīng)的商品。到你要賣貨的時候，若是市場價格真的下跌了（一般來說相應(yīng)的商品的期貨價格也會下跌），你就要將在期貨市場上建立的空頭平倉（即買入）。這時，你在現(xiàn)貨市場上少賺的錢在期貨市場上就得到了補(bǔ)償（因為在期市上高賣低買）。如果上漲了，期貨市場上你就會虧損，但是這個時候你在現(xiàn)貨市場上多賺的錢就可以用來彌補(bǔ)期貨市場上賺的錢。相反亦同。套期保值不是用來賺錢的，是用來防止風(fēng)險的，而且不能絕對保證完全避險。

套期保值如何操作的舉個實例

2，舉例說明什么叫套期保值

1. 買入套期保值：（又稱多頭套期保值）是在期貨市場中購入期貨，以期貨市場的多頭來保證現(xiàn)貨市場的空頭，以規(guī)避價格上漲的風(fēng)險。例：某油脂廠3月份計劃兩個月後購進(jìn) 100 噸大豆，當(dāng)時的現(xiàn)貨價為每噸 0.22萬元，5月份期貨價為每噸 0.23萬元。該廠擔(dān)心價格上漲，于是買入 100 噸大豆期貨。到了5月份，現(xiàn)貨價果然上漲至每噸0.24萬元，而期貨價為每噸 0.25萬元。該廠于是買入現(xiàn)貨，每噸虧損 0.02萬元；同時賣出期貨，每噸盈利 0.02萬元。兩個市場的盈虧相抵，有效地鎖定了成本。2. 賣出套期保值：（又稱空頭套期保制值）是在期貨市場出售期貨，以期貨市場上的空頭來保證現(xiàn)貨市場的多頭，以規(guī)避價格下跌的風(fēng)險

舉例說明什么叫套期保值

3，買入套期保值的案例

9月份，某油廠預(yù)計11月份需要100噸大豆作為原料。當(dāng)時大豆的現(xiàn)貨價格為每噸2010元，該油廠對該價格比較滿意。據(jù)預(yù)測11月份大豆價格可能上漲，因此該油廠為了不將來價格上漲，致使原材料本錢上升的風(fēng)險，決定在大連商品交易所進(jìn)行大豆套期保值交易。交易情況以下表：現(xiàn)貨市場期貨市場9月份大豆價格2010元/噸買入10手11月份大豆合約：價格為2090元/噸11月份買入100噸大豆：價格為2050元/噸賣出10手11月份大豆合約：價格為2130元/噸套利結(jié)果虧損40元/噸盈利40元/噸終究結(jié)果凈獲利40*100⑷0*100=0從該例可以得出：第1，完全的買入套期保值一樣觸及兩筆期貨交易。第1筆為買入期貨合約，第2筆為在現(xiàn)貨市場買入現(xiàn)貨的同時，在期貨市場上賣出對沖本來持有的頭寸。第2，由于在期貨市場上的交易順序是先買后賣，所以該例是1個買入套期保值。第3，通過這1套期保值交易，雖然現(xiàn)貨市場價格出現(xiàn)了對該油廠不利的變動，價格上漲了40元/噸，因此原材料本錢提高了4000元；但是在期貨市場上的交易盈利了4000元，從而消除價格不利變動的影響。如果該油廠不做套期保值交易，現(xiàn)貨市場價格下跌他可以得到更便宜的原料，但是1旦現(xiàn)貨市場價格上升，他就必須承當(dāng)由此釀成的損失。相反，他在期貨市場上做了買入套期保值，雖然失去了獲得現(xiàn)貨市場價格有益變動的盈利，可同時也避免了現(xiàn)貨市場價格不利變動的損失。因此可以說，買入套期保值規(guī)避了現(xiàn)貨市場價格變動的風(fēng)險。

買入套期保值的案例

4，期貨中什么叫套期保值越詳細(xì)越好請舉例說明

1. 生產(chǎn)者的賣期保值：　　不論是向市場提供農(nóng)副產(chǎn)品的農(nóng)民，還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎(chǔ)原材料的企業(yè)，作為社會商品的供應(yīng)者，為了保證其已經(jīng)生產(chǎn)出來準(zhǔn)備提供給市場或尚在生產(chǎn)過程中將來要向市場出售商品的合理的經(jīng)濟(jì)利潤，以防止正式出售時價格的可能下跌而遭受損失，可采用賣期保值的交易方式來減小價格風(fēng)險，即在期貨市場以賣主的身份售出數(shù)量相等的期貨作為保值手段。　　2. 經(jīng)營者賣期保值：　　對于經(jīng)營者來說，他所面臨的市場風(fēng)險是商品收購后尚未轉(zhuǎn)售出去時，商品價格下跌，這將會使他的經(jīng)營利潤減少甚至發(fā)生虧損。為回避此類市場風(fēng)險，經(jīng)營者可采用賣期保值方式來進(jìn)行價格保險。　　3. 加工者的綜合套期保值：　　對于加工者來說，市場風(fēng)險來自買和賣兩個方面。他既擔(dān)心原材料價格上漲，又擔(dān)心成品價格下跌，更怕原材料上升、成品價格下跌局面的出現(xiàn)。只要該加工者所需的材料及加工后的成品都可進(jìn)入期貨市場進(jìn)行交易，那么他就可以利用期貨市場進(jìn)行綜合套期保值，即對購進(jìn)的原材料進(jìn)行買期保值，對其產(chǎn)品進(jìn)行賣期保值，就可解除他的后顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進(jìn)行加工生產(chǎn)。

套期保值是指把期貨市場當(dāng)作轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)硇枰I進(jìn)商品的價格進(jìn)行保險的交易活動。套期保值的基本特征：在現(xiàn)貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進(jìn)行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動，即在買進(jìn)或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進(jìn)同等數(shù)量的期貨，經(jīng)過一段時間，當(dāng)價格變動使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補(bǔ)。從而在"現(xiàn)"與"期"之間、近期和遠(yuǎn)期之間建立一種對沖機(jī)制，以使價格風(fēng)險降低到最低限度。

5，有關(guān)期貨套期保值

舉個例子吧，比如你有一批黃豆現(xiàn)貨，你需要到期貨市場上進(jìn)行套期保值規(guī)避價格風(fēng)險，就必須在期貨市場上找到一個價格走勢與你的黃豆現(xiàn)貨價格走勢相符，成正相關(guān)關(guān)系（現(xiàn)貨價格漲跌與期貨價格漲跌成正比）的品種來進(jìn)行保值，比如找相同的黃豆期貨，如果這時候玉米期貨價格走勢與黃豆差不多的話也選取為套期保值的對象。但如果找到一個與現(xiàn)貨市場完成負(fù)相關(guān)的品種作為套期保值的對象是可以的，但是前提是達(dá)到"完全"負(fù)相關(guān)，這個是比較難找到的，比如大豆的現(xiàn)貨，什么樣品種是與它的價格成完全負(fù)相關(guān)的走勢呢？大豆價格一上漲，這個品種就馬上下跌。

期貨的套期保期,是相對于現(xiàn)貨而言的,至于你剛才所說的,是叫投資組合,類似于鎖單,但是,期貨市場上,完全正相關(guān)和互相關(guān)的品種,并不存在,都存在各自的變化. 不過,理論上來講,一個負(fù)相關(guān)的操作,是可以的哈.

您知道負(fù)相關(guān)多頭操作是什么意思? 比如你在市場買金子 10克加工到5個月后出售,在另個市場賣出10克5月后的期貨和約.每買進(jìn)一些,就要在另個市場賣出同樣的,才不會因為金價下跌導(dǎo)致虧損.這就是正相關(guān)空頭操作. 負(fù)相關(guān)多頭操作就是,你在一個市場買金子10克加工到5個月后出售,在另個市場再買10克的5月后的期貨和約.然后每買進(jìn)一些,在另個市場買進(jìn)的就少一些. 這是套期保值嗎?這只能加大風(fēng)險.這叫投機(jī)了.

套期保值一般指現(xiàn)貨市場和期貨市場之間的一種投資手段，沒有必要在期貨市場做期貨的同時刻意去買現(xiàn)貨，沒有意義，因為套期保值一般是避免價格變化的操作方式，主要是企業(yè)機(jī)構(gòu)。

你說的是夸月份對鎖，不是套期保值。這種對鎖手法通常用于震蕩行情中（方向不明朗）。個人認(rèn)為方向不明大可以不做，作為散戶投資者還是抓單邊行情為主?？缭路萏祖i就更沒必要了

你所說的是套利交易，而不是套期保值。套期保期,是相對于現(xiàn)貨而言的

期貨套期保值從實際上將是期貨現(xiàn)貨作到規(guī)避分險,比如你手中有貨,你是希望在以后的某一時段賣出,此時你可以在期貨市場上賣出,當(dāng)你最終成交的時候,相應(yīng)平倉期貨,達(dá)到索定賣出價格的目的. 所以啊,負(fù)相關(guān)是做不到套期保值的,無論多頭空頭. 還有一點,相關(guān)專業(yè)的人應(yīng)該知道,期貨數(shù)量不一定和現(xiàn)貨交易數(shù)量相同,有個最佳套保比

6，舉例說明利用遠(yuǎn)期期貨及期權(quán)進(jìn)行套期保值得過程

近期做多，遠(yuǎn)期做空從而進(jìn)行套保

（一）套期保值(hedge)：就是買入(賣出)與現(xiàn)貨市場數(shù)量相當(dāng)、但交易方向相反的期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出(買入)期貨合約來補(bǔ)償現(xiàn)貨市場價格變動所帶來的實際價格風(fēng)險。保值的類型最基本的又可分為買入套期保值和賣出套期保值。買入套期保值是指通過期貨市場買入期貨合約以防止因現(xiàn)貨價格上漲而遭受損失的行為；賣出套期保值則指通過期貨市場賣出期貨合約以防止因現(xiàn)貨價格下跌而造成損失的行為。套期保值是期貨市場產(chǎn)生的原動力。無論是農(nóng)產(chǎn)品期貨市場、還是金屬、能源期貨市場，其產(chǎn)生都是源于生產(chǎn)經(jīng)營過程中面臨現(xiàn)貨價格劇烈波動而帶來風(fēng)險時自發(fā)形成的買賣遠(yuǎn)期合同的交易行為。這種遠(yuǎn)期合約買賣的交易機(jī)制經(jīng)過不斷完善，例如將合約標(biāo)準(zhǔn)化、引入對沖機(jī)制、建立保證金制度等，從而形成現(xiàn)代意義的期貨交易。企業(yè)通過期貨市場為生產(chǎn)經(jīng)營買了保險，保證了生產(chǎn)經(jīng)營活動的可持續(xù)發(fā)展?？梢哉f，沒有套期保值，期貨市場也就不是期貨市場了。實例：牛市和熊市中的套期保值操作技巧 1、牛市中電銅生產(chǎn)商的套期保值交易銅價處于漲勢之中，電銅生產(chǎn)商顯然很少會擔(dān)心產(chǎn)品的銷售風(fēng)險，對于擁有礦山的生產(chǎn)商來說，價格的上漲對企業(yè)非常有利，企業(yè)可以在確保利潤的價格水平之上根據(jù)市場情況逐步在期貨市場進(jìn)行賣出保值。但對于原料(銅精礦)不足的冶煉廠來說，會更多地?fù)?dān)心因原料價格上漲過快而削弱其產(chǎn)品獲利能力。我國企業(yè)進(jìn)口銅精礦，通常采用以下兩種慣用的貿(mào)易方式。 (1)"點價" 在這種貿(mào)易方式下，電銅生產(chǎn)商完全可以根據(jù)其需要，選擇合適的價格鎖定其生產(chǎn)成本。 (2)平均價在這種貿(mào)易方式下,電銅生產(chǎn)商顯然會在銅價上漲的過程中面臨著較大的原料價格風(fēng)險，企業(yè)為了規(guī)避這種風(fēng)險，就需要通過期貨市場對其現(xiàn)貨市場上的貿(mào)易活動進(jìn)行保值。該套期保值交易過程可參見案例一：某銅業(yè)公司1999年6月與國外某金屬集團(tuán)公司簽定一份金屬含量為3000噸的銅精礦供應(yīng)合同，合同除載明各項理化指標(biāo)外，特別約定TC/RC為48/4.8，計價月為1999年12月，合同清算價為計價月LME（倫敦金屬交易所）三月銅平均結(jié)算價。該公司在簽定合同后，擔(dān)心連續(xù)、大規(guī)模的限產(chǎn)活動可能會引發(fā)銅價的大幅上漲，因此決定對這筆精礦貿(mào)易進(jìn)行套期保值。當(dāng)時，LME三月銅期貨合約價為1380美元/噸。（后來銅價果然出現(xiàn)大幅上漲，到計價月時，LME 三月銅期貨合約價已漲至1880美元/噸，三月銅平均結(jié)算價為1810美元/噸。）于是該公司在合同簽定后，立即以1380美元/噸的價格在期貨市場上買入3000噸期貨合約，（這意味著該公司所確定的銅精礦目標(biāo)成本=1380-（48+4.8*22.5）=1224美元/噸）到計價月后，1810美元/噸清算價被確定的同時，（銅精礦價格=1810-（48+4.8*22.5）=1654美元/噸）該公司即在期貨市場上以1880美元/噸的價格，賣出平倉3000噸期貨合約。表一銅精礦期貨合約目標(biāo)成本價 1224美元/噸買入開倉 1380美元/噸實際支付價 1654美元/噸賣出平倉 1880美元/噸盈虧虧損430美元/噸盈虧盈利500美元/噸表一結(jié)果顯示，該銅業(yè)公司通過該買入套期保值交易，不僅有效地規(guī)避了因價格上漲給其帶來的風(fēng)險損失，而且獲得了一定的利潤。這里特別需要指出的是：電銅生產(chǎn)企業(yè)不僅可以作賣出套期保值，同樣也可以作買入套期保值。事實上，在牛市中，電銅生產(chǎn)企業(yè)的保值策略應(yīng)該以買入保值為主。但在這里，我們也提醒交易者應(yīng)該注意到：本案例是將套期保值交易活動統(tǒng)一在同一個市場環(huán)境里(LME)。如果由于國內(nèi)的某些政策限制，我們不得不在國內(nèi)期貨市場上完成上述保值交易時，一定要考慮匯率因素對保值活動的影響。 2、熊市中電銅生產(chǎn)商的保值交易 (1) 對于自有礦山的企業(yè)來說,成本相對固定，銅價的下跌直接削弱企業(yè)的盈利能力，企業(yè)仍然必須在期貨市場進(jìn)行賣出保值以減少損失；當(dāng)出現(xiàn)極端的情況，銅價跌破企業(yè)的成本價乃至社會的平均成本價時，企業(yè)可以采?quot;風(fēng)險保值策略"。案例二：在99年1季度后，國內(nèi)銅價不僅跌破某銅業(yè)公司的最低成本線，而且國際銅價也跌破了人們公認(rèn)的社會平均成本價（1480美元/噸），在這樣的市況面前，該公司判斷國際上大規(guī)模的限產(chǎn)活動必將會導(dǎo)致銅價的大幅上揚?；谶@種判斷，該公司為減少虧損，決定開始采用"限售存庫"的營銷策略。 2個月后，該公司的庫存已接近2萬噸，而銅價并沒有出現(xiàn)他們所期盼的大幅上升。在這種背景條件下，公司的流動資金越來越困難。于是公司進(jìn)一步采取了風(fēng)險保值策略，首先他們在現(xiàn)貨市場上開始加大銷售庫存的力度，并每日在期貨市場上買入與現(xiàn)貨市場上所銷售庫存數(shù)量相等的遠(yuǎn)期期貨合約，以保持其資源保有量不變。幾個月后，當(dāng)期貨市場價格達(dá)到其預(yù)設(shè)的目標(biāo)銷售價時，該公司立即將其買入的期貨合約全部平掉，從而使該公司有效地擺脫了虧損困境。在這個案例中，該公司打破了"規(guī)避產(chǎn)品價格風(fēng)險須用賣出套期保值"的常規(guī)，所以我們把這一套期保值交易作為一個特例提出，并把它歸結(jié)為風(fēng)險套期保值。目的是想說明投資者在制訂套期保值方案時，不必拘泥于傳統(tǒng)模式。事實上，套期保值交易的方法與途徑也會在長期實踐中得到發(fā)展與豐富的。企業(yè)完全有理由根據(jù)套期保值的基本原理，在具體的市場環(huán)境里制訂形式多樣的保證值策略。但是，這里必須指出，這類保值交易畢竟是在特殊市場背景條件下產(chǎn)生的，企業(yè)在套用時必須要謹(jǐn)慎，必須要考慮市場環(huán)境的判斷依據(jù)是否充分；企業(yè)抗風(fēng)險資金的承受程度與周期是否充分等。 (2)對于來料冶煉的電銅生產(chǎn)商來說，銅價下跌時將很少考慮成本因素，即精礦的價格風(fēng)險，而會更多地?fù)?dān)心其產(chǎn)品價格下降過快使其蒙受風(fēng)險損失。因為在絕大部分情況下，企業(yè)在組織生產(chǎn)時，手上并不會握有定單。因此，他們必須考慮到利用期貨市場的避險功能將銷售風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去。生產(chǎn)企業(yè)在進(jìn)行這種保值交易時，其保值量往往是根據(jù)其庫存商品數(shù)量或計劃銷售數(shù)量來確定的，期貨合約的賣出價是根據(jù)其目標(biāo)利潤確定的。案例三：某銅業(yè)公司在98年初根據(jù)資料分析，擔(dān)心銅價會有較大幅度的下跌。于是該公司決定按每月4000噸的計劃銷售量，對其產(chǎn)品--電銅進(jìn)行套期保值交易。該公司在期貨市場上分別以17450元/噸，17650元/噸，17850元/噸，18050元/噸，18250元/噸的價格賣出5，6，7，8，9月份期貨合約各4000噸。并且該公司將當(dāng)時的現(xiàn)貨價格為17200元/噸作為其目標(biāo)銷售價。在進(jìn)入二季度后，現(xiàn)貨銅價果然跌至16500元/噸，該公司按預(yù)定的交易策略，從4月1日起，對應(yīng)其每周的實際銷售銷售量對5月份期貨合約進(jìn)行買入平倉。到4月末的套期保值交易結(jié)果如下：表二現(xiàn)貨市場期貨市場目標(biāo)銷售價：17200（元/噸）計劃銷售量：4000（噸） 5月份期貨合約賣出價17450（元/噸），合約數(shù)量4000（噸）第一周實際銷售量：1000噸平均銷售價16500元/噸銷售虧損70萬元 5月合約買入平倉量1000噸平倉價16650元/噸平倉盈利80萬元第二周實際銷售量1000噸 16450元/噸銷售虧損75萬元 5月合約買入平倉量1000噸平倉價16600元/噸平倉盈利85萬元第三周實際銷售量1000噸平均銷售價16400元/噸銷售虧損80萬元 5月合約買入平倉量1000噸平倉價16550元/噸平倉盈利90萬元第四周實際銷售量1000噸平均銷售價16400元/噸銷售虧損80萬元 5月合約買入平倉量1000噸平倉價16500元/噸平倉盈利95萬元累計累計銷售4000噸累計銷售虧損305萬元累計平倉4000噸累計平倉盈利350萬元根據(jù)上述結(jié)果，盈虧相抵并減去8萬元交易手續(xù)費后，還盈利37萬元。因此該公司實際實現(xiàn)的銷售價格為17290元/噸。這一結(jié)果表明該公司通過套期保值交易，有效地規(guī)避了銅價下跌所產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險，實現(xiàn)了該公司所希望的目標(biāo)銷售價。以后各月的交易過程同此，本文不再贅述。我們通過這個案例可以得出在熊市中電銅生產(chǎn)企業(yè)，在現(xiàn)有的投資市場條件下，應(yīng)該以賣出套期保值為主。 3、牛市中銅加工企業(yè)的套期保值交易加工企業(yè)在銅價上漲的過程中，他們進(jìn)行套期保值交易的出發(fā)點與銅生產(chǎn)企業(yè)是一樣的。他們同樣會認(rèn)為最大的市場風(fēng)險是來自于原料價格的上漲。于是，加工企業(yè)希望通過在期貨市場上先建立與現(xiàn)貨交易量相對應(yīng)的多頭頭寸，來確定自己所預(yù)期的目標(biāo)成本，這在前文已有闡述。我們實際上可以這樣表述買入套期保值的應(yīng)用條件，無論是生產(chǎn)企業(yè)，還是加工企業(yè)，如果當(dāng)他們判斷市場風(fēng)險是來自于原料價格風(fēng)險時，企業(yè)將會使用買入套期保值的交易方式來規(guī)避風(fēng)險。 4、熊市中銅加工企業(yè)的套期保值交易在銅價下跌的過程中，銅加工企業(yè)同樣會較少考慮原料成本風(fēng)險，而更多地關(guān)注其產(chǎn)品價格會隨原料價格的下跌而下跌，并進(jìn)而削弱其產(chǎn)品的獲利能力。在這樣的市場風(fēng)險面前，他們往往會通過商品期貨市場進(jìn)行套期保值交易，以規(guī)避未來產(chǎn)品的價格風(fēng)險。案例四：某電纜廠到98年底仍有庫存銅芯電纜3000噸，生產(chǎn)這批電纜的電銅成本平均價為18500元/噸，而這批電纜最低目標(biāo)利潤的銷售價=銅價+2000元/噸。（正常利潤的銷售價=銅價+3000元/噸）而當(dāng)時的電纜價格仍隨銅價的下跌而下跌，已跌至了20500元/噸，如果跌勢持續(xù)的話，該廠的庫存電纜將無法實現(xiàn)其最低目標(biāo)利潤。于是該廠決定利用期貨市場進(jìn)行套期保值，當(dāng)即在期貨市場上以17500元/噸的期貨價賣出3月期銅合約3000噸。第一周周末清算時，該廠共銷售庫存電纜600噸，平均銷售價為20300元/噸，同時該廠又在期貨市場上以17250元/噸的期貨價格買入600噸期貨合約對所持期貨合約進(jìn)行平倉。第二周周末清算時，該廠又銷售庫存電纜700噸，平均銷售價為20000元/噸，同時該廠再在期貨市場上以16950元/噸的期貨價買入700噸期貨合約繼續(xù)對所持的期貨合約進(jìn)行平倉。第三周、第四周該廠分別以19900元/噸和19800元/噸的平均銷售價銷售庫存電纜800噸和900噸，并且分別在周末清算的同時，等量的在期貨市場上以16850元/噸和16750元/噸的價格在期貨市場上進(jìn)行買入平倉。該套期保值交易的結(jié)果詳見下表。表三時間現(xiàn)貨市場庫存電纜3000噸目標(biāo)利潤銷售價20500元/噸期貨市場賣出期貨合約持倉3000噸期貨合約價格17500元/噸第一周銷售庫存電纜600噸銷售平均價20300元/噸虧損12萬元剩余庫存電纜2400噸買入平倉600噸平倉價17250元/噸盈利15萬元剩余空頭持倉2400噸第二周銷售庫存電纜700噸銷售平均價20000元/噸虧損35萬元剩余庫存電纜1700噸買入平倉700噸平倉價16950元/噸盈利38.5萬元剩余空頭持倉1700元/噸第三周銷售庫存電纜800噸銷售平均價19900元/噸虧損48萬元剩余庫存電纜900噸買入平倉800噸平倉價16850元/噸盈利52萬元剩余空頭持倉900噸第四周銷售庫存電纜900噸銷售平均價19800元/噸虧損63萬元剩余庫存電纜0 買入平倉900噸平倉價16750元/噸盈利67.5萬元剩余空頭持倉0 套期保值結(jié)果虧損158萬元盈利173萬元我們通過表三所顯示的結(jié)果，將盈虧相抵并去處交易成本6萬元后，該廠3000噸庫存電纜的實際銷售價格為20530元/噸，完全避免了產(chǎn)品價格下降所產(chǎn)生的風(fēng)險損失。我們可以這樣來表述賣出套期保值的應(yīng)用條件，無論生產(chǎn)企業(yè)，還是加工企業(yè)，當(dāng)他們判斷企業(yè)所面臨的市場風(fēng)險是來自于產(chǎn)品價格風(fēng)險時，企業(yè)將會選用賣出套期保值的交易方式來規(guī)避風(fēng)險。

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1，套期保值如何操作的舉個實例

2，舉例說明什么叫套期保值

3，買入套期保值的案例

4，期貨中什么叫套期保值越詳細(xì)越好請舉例說明

5，有關(guān)期貨套期保值

6，舉例說明利用遠(yuǎn)期期貨及期權(quán)進(jìn)行套期保值得過程

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