股指期貨交割天，股票指數(shù)交割天，當月幾號交割天是指期貨產(chǎn)品的a 交割天，對于商品期貨，交割天。就期貨合約而言，交割日是指商品交割必須執(zhí)行的日期，什么是股指期貨交割日？在其交易規(guī)則中，每個股指期貨都有一個交割日的日期，三個股指期貨的交割日的時間如下:滬深300股指期貨交割日與最后一個交易日相同，合約到期日為當月第三個星期五，如遇國家法定節(jié)假日順延。

買賣股指期貨的本質(zhì)是在股指期貨交易的約定時間和地點內(nèi)，與他人簽訂合同，按照約定的價格和數(shù)量進行買賣期指交易。這個合約有一個約定的最后交易日(即合約最終履行的那一天，一般是合約月份的第三個星期五)，為期指 交割日。約定的最后履約時間到了，買賣雙方必須平倉(終止合同)或交割(現(xiàn)金結(jié)算)。就期貨合約而言，交割日是指商品交割必須執(zhí)行的日期。

股指期貨交割日指a 交割日的期貨產(chǎn)品。對于商品期貨來說，交割日是實物交割日，而股指期貨沒有實物，所以是基于。我國的股指期貨有三種，分別是滬深300股指期貨、中證500股指期貨和上證50股指期貨。在其交易規(guī)則中，每個股指期貨都有一個交割日的日期，三個股指期貨的交割日的時間如下:滬深300股指期貨交割日與最后一個交易日相同，合約到期日為當月第三個星期五，如遇國家法定節(jié)假日順延。

比如IF1204的指數(shù)現(xiàn)在是2600，我認為到交割天會漲到2800(從實際來看，數(shù)字已經(jīng)從交割天降到期指天)。在交割日結(jié)清資金(這個當然可以，但是也可以隨時平倉，下面你的理解是正確的)。從現(xiàn)在到下個月的交割日我都不能繼續(xù)這個交易，但是股指期貨不是以T 0的形式交易嗎？這是怎么回事？股指期貨是。

期指交割那天，如果股市沒有風暴，那么期貨里的買賣單真的會影響大盤的走勢。但如果股市的龐大資金洶涌而來，結(jié)果卻是相反的。換句話說，當股指期貨到達交割日時，其走勢將與大盤保持一致，并相互影響。到期效應產(chǎn)生的根本原因是股指期貨以現(xiàn)金交割結(jié)算，而套利平倉、套期保值和投機交易者操縱結(jié)算價的欲望的交互作用產(chǎn)生了最終結(jié)算日的到期效應。股指期貨到交割時，將接近現(xiàn)貨價格，股指期貨合約標的物為滬深3000。那么當交割日到來時，就會與滬深300相互作用，影響滬深300，市場就會受到影響。IF1005的交割日能否出現(xiàn)交割日效應成為市場關(guān)注的焦點。

StockIndexFutures(股票指數(shù)期貨，又稱股票指數(shù)期貨)是指以股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的標準化期貨合約。雙方約定，在未來某個時間，可以根據(jù)事先確定的股價指數(shù)大小買賣標的指數(shù)。股指期貨交易的標的物是股票價格指數(shù)。中國股指期貨交割日是合約的第三個星期五交割月。比如2009年11月合約(IF0911) 交割日是11月的第三個星期五，也就是11月20日。

滬深300 期指同時上市四個合約，分別是當月、下月、下一季和下一季。比如2009年11月11日，我們可以看到四個合約，分別是0911，0912，1003，1006。0911 交割的20日之后，1001合約上市，保持四個合約同時交易。由于四個合約中總有一個是當月合約，所以每個月都有一個合約要輸入交割。

買賣股指期貨的本質(zhì)是與他人簽訂合約，在約定的時間內(nèi)以約定的價格和數(shù)量進行買賣期指的交易。本合同有約定的最后交易日(即合同最終履行之日，一般為合同月份的第三個星期五，如遇國家法定節(jié)假日順延)，為期指 交割日。約定的最后履約時間到了，買賣雙方必須平倉(終止合同)或交割(現(xiàn)金結(jié)算)。

交割表示現(xiàn)金到期后自動交割。忘了也沒關(guān)系，交易所會自動結(jié)算的，說白了就是強行以交割的價格平倉合約。所謂交割日效應，是指當某一股指期貨合約的交割日臨近時，參與期貨交易的多空雙方為了爭取有利的合約交割日，利用各種手段影響期貨乃至現(xiàn)貨價格，特別是由于股指期貨合約根據(jù)規(guī)定是以股票現(xiàn)貨指數(shù)為基礎的，以現(xiàn)金結(jié)算，這樣現(xiàn)貨指數(shù)在交割年末幾乎會對股指期貨起決定性作用，所以會有大量資金進入現(xiàn)貨市場，導致股指劇烈波動，從而形成交割日效應。