流動性覆蓋率，流動性覆蓋率和流動性比例有什么不同分別是怎樣去計(jì)算

來源：整理時間：2023-12-28 03:18:14 編輯：律生活手機(jī)版

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1，流動性覆蓋率和流動性比例有什么不同分別是怎樣去計(jì)算
2，流動性覆蓋率的來源歷史
3，流動性覆蓋率指標(biāo)是年度還是季度指標(biāo)
4，流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比率
5，流動性風(fēng)險的銀監(jiān)會新指標(biāo)
6，企業(yè)流動性風(fēng)險可以從那些指標(biāo)分析啊

1，流動性覆蓋率和流動性比例有什么不同分別是怎樣去計(jì)算

流動性覆蓋率（LCR）：等于優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備和未來30日資金凈流出量估計(jì)值的比，協(xié)議規(guī)定大于等于100%。凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）：等于可用的穩(wěn)定資金和商業(yè)銀行穩(wěn)定經(jīng)營所需資金的比，協(xié)議規(guī)定要大于100%。

流動性覆蓋率和流動性比例有什么不同分別是怎樣去計(jì)算

2，流動性覆蓋率的來源歷史

2009年，巴塞爾委員會首次提出LCR指標(biāo)用于度量短期壓力情境下單體銀行的流動性狀況。2011年，中國銀監(jiān)會發(fā)布關(guān)于中國銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見（銀監(jiān)發(fā)【2011】44號），首次在中國明確要求銀行LCR不得低于100%。2014年，銀監(jiān)會下發(fā)了《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法》（2014年2號令），明確流動性覆蓋率不低于100%。

流動性覆蓋率的來源歷史

3，流動性覆蓋率指標(biāo)是年度還是季度指標(biāo)

LCR其實(shí)是月度數(shù)據(jù)。因?yàn)樗饬康氖侵笠粋€月的流動性運(yùn)作情況。流動性覆蓋率(LCR)是指優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備與未來30日的資金凈流出量之比；該比率的標(biāo)準(zhǔn)是不低于100％，即高流動性資產(chǎn)至少應(yīng)該等于估算的資金凈流出量，或者說，未來30日的資金凈流出量小于0。

流動性覆蓋率指標(biāo)月度指標(biāo)，流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴(yán)重流動性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，并通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)來滿足未來30日的流動性需求?！　×鲃有愿采w率=優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備/未來30日的資金凈流出量　　流動性覆蓋率指標(biāo)確保單個銀行在監(jiān)管當(dāng)局設(shè)定的流動性嚴(yán)重壓力情景下，能夠?qū)⒆儸F(xiàn)無障礙且優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)保持在一個合理的水平，這些資產(chǎn)可以通過變現(xiàn)來滿足其30天期限的流動性需求?！　∵@一監(jiān)管指標(biāo)的推出有望壓縮西方大型銀行在短期負(fù)債和長期資產(chǎn)之間套利的空間，有助于推動商業(yè)銀行回歸傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式。

流動性覆蓋率指標(biāo)是年度還是季度指標(biāo)

4，流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比率

這兩個比率我找到了，但是后面的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)問題真的不太明白，以前學(xué)的好多都記不清了，現(xiàn)在準(zhǔn)備重新學(xué)習(xí)一下。這兩個指標(biāo)主要是針對金融危機(jī)后的銀行監(jiān)管性指標(biāo)，目的在于控制銀行的三大風(fēng)險，屬于巴塞爾協(xié)議III中的內(nèi)容。流動性覆蓋率（LCR，Liqudity Covered Ratio）= 優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備/未來30日的資金凈流出量，流動性覆蓋率的標(biāo)準(zhǔn)是不低于100% 這個公式的意義：確保單個銀行在監(jiān)管當(dāng)局設(shè)定的流動性嚴(yán)重壓力情景下，能夠?qū)⒆儸F(xiàn)無障礙且優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)保持在一個合理的水平，這些資產(chǎn)可以通過變現(xiàn)來滿足其30天期限的流動性需求。凈穩(wěn)定資金比率（NSFR，Net Steady Finance Ratio) = 可用的穩(wěn)定資金/業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金,凈穩(wěn)定資金比率的標(biāo)準(zhǔn)是大于100% 這個公司的意義: 用于度量銀行較長期限內(nèi)可使用的穩(wěn)定資金來源對其表內(nèi)外資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的支持能力。該比率的分子是銀行可用的各項(xiàng)穩(wěn)定資金來源，分母是銀行發(fā)展各類資產(chǎn)業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金來源。分子分母中各類負(fù)債和資產(chǎn)項(xiàng)目的系數(shù)由監(jiān)管當(dāng)局確定，為該比率設(shè)定最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，有助于推動銀行使用穩(wěn)定的資金來源支持其資產(chǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，降低資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配。該指標(biāo)主要用于確保投行類產(chǎn)品、表外風(fēng)險暴露、證券化資產(chǎn)及其他資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的融資至少具有與它們流動性風(fēng)險狀況相匹配的一部分滿足最低限額的穩(wěn)定資金來源。NSFR指標(biāo)的目的就是防止銀行在市場繁榮、流動性充裕時期過度依賴批發(fā)性融資，而鼓勵其對表內(nèi)外資產(chǎn)的流動性風(fēng)險進(jìn)行更充分的評估。此外，使用NSF也有助于應(yīng)對流動性覆蓋率（LCR）的迅速下降（cliff-effect），降低銀行使用期限剛好大于監(jiān)管部門所設(shè)定壓力情景時間跨度的短期資金來源去建立其流動性資產(chǎn)儲備的沖動。 PS：我下載了一個《流動性風(fēng)險計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測的國際框架》，你可以加我359680937，我把這個傳給你。話說我也在找這兩個指標(biāo)，百度還是比較給力，找到了。

5，流動性風(fēng)險的銀監(jiān)會新指標(biāo)

為了提升流動性風(fēng)險監(jiān)管的有效性，在“貸存比”和“流動性比例”以外，監(jiān)管當(dāng)局又引入了“流動性覆蓋率”和“凈穩(wěn)定融資比例”兩個指標(biāo)。10月12日，銀監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》（征求意見稿）（下稱《辦法》），明確了對于銀行流動性監(jiān)管的四個主要指標(biāo)，即：流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例、貸存比和流動性比例。該《辦法》是中國銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的重要組成部分，擬自2012年1月1日起實(shí)施。流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比例的引入，是《辦法》的最大亮點(diǎn)。這兩個指標(biāo)在巴III協(xié)議中首次提出，是國際監(jiān)管層面針對危機(jī)中銀行流動性問題反思的最新成果，此次也被銀監(jiān)會引入到中國的流動性監(jiān)管指標(biāo)體系之中。流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴(yán)重流動性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，并通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)來滿足未來30日的流動性需求。流動性覆蓋率的計(jì)算公式是“優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備”和“未來30日凈現(xiàn)金流出量”的比值，監(jiān)管當(dāng)局要求，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。凈穩(wěn)定融資比例則旨在引導(dǎo)商業(yè)銀行減少資金運(yùn)用與資金來源的期限錯配，增加長期穩(wěn)定資金來源，滿足各類表內(nèi)外業(yè)務(wù)對穩(wěn)定資金的需求。其計(jì)算公式為，可用的穩(wěn)定資金與所需的穩(wěn)定資金之比。監(jiān)管當(dāng)局要求，商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定融資比例應(yīng)當(dāng)不低于100%。值得注意的是，為了緩沖上述兩個指標(biāo)對銀行的沖擊，監(jiān)管當(dāng)局設(shè)定了寬限期，銀監(jiān)會要求商業(yè)銀行最遲應(yīng)于2013年底前達(dá)到流動性覆蓋率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，2016年底前達(dá)到凈穩(wěn)定融資比例的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)?！傲鲃有愿采w率主要監(jiān)控的是銀行短期的流動性風(fēng)險，而凈穩(wěn)定融資比例則關(guān)注長期流動性風(fēng)險?！便y監(jiān)會國際部主任范文仲曾在2011年中表示，“銀監(jiān)會參照國際上新的流動性要求，引入這兩個新的流動性監(jiān)管指標(biāo)，同時，也保留了以前跟中國國情吻合的監(jiān)管指標(biāo)，比如說存貸比和流動性比例，這樣就形成了一套多維度流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)體系?！睂τ?“貸存比”和“流動性比例”兩個指標(biāo)，銀監(jiān)會延續(xù)了之前的要求，即，商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75%；流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于25%。值得注意的是，《辦法》適用于在我國境內(nèi)設(shè)立的所有中外資商業(yè)銀行。政策性銀行、農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行、外國銀行分行、城市信用社、農(nóng)村信用社等其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)參照執(zhí)行。另外，《辦法》在完善現(xiàn)金流管理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的同時，還充實(shí)了多元化和穩(wěn)定的負(fù)債和融資管理、日間流動性風(fēng)險管理、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備管理、并表和重要幣種流動性風(fēng)險管理等多項(xiàng)內(nèi)容。

6，企業(yè)流動性風(fēng)險可以從那些指標(biāo)分析啊

一般企業(yè)可選擇常用的凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報酬率、主營業(yè)務(wù)利潤率、成本費(fèi)用利潤率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)負(fù)債率、速動比率、資本積累率等10項(xiàng)具有代表性的指標(biāo)。一、償債能力指標(biāo) 1、短期償債能力指標(biāo) ⑴流動比...

流動比率速動比率現(xiàn)金比率

為了提升流動性風(fēng)險監(jiān)管的有效性，在“貸存比”和“流動性比例”以外，監(jiān)管當(dāng)局又引入了“流動性覆蓋率”和“凈穩(wěn)定融資比例”兩個指標(biāo)。 10月12日，銀監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》（征求意見稿）（下稱《辦法》），明確了對于銀行流動性監(jiān)管的四個主要指標(biāo)，即：流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例、貸存比和流動性比例。該《辦法》是中國銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的重要組成部分，擬自2012年1月1日起實(shí)施。流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比例的引入，是《辦法》的最大亮點(diǎn)。這兩個指標(biāo)在巴iii協(xié)議中首次提出，是國際監(jiān)管層面針對危機(jī)中銀行流動性問題反思的最新成果，此次也被銀監(jiān)會引入到中國的流動性監(jiān)管指標(biāo)體系之中。流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴(yán)重流動性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，并通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)來滿足未來30日的流動性需求。流動性覆蓋率的計(jì)算公式是“優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備”和“未來30日凈現(xiàn)金流出量”的比值，監(jiān)管當(dāng)局要求，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。凈穩(wěn)定融資比例則旨在引導(dǎo)商業(yè)銀行減少資金運(yùn)用與資金來源的期限錯配，增加長期穩(wěn)定資金來源，滿足各類表內(nèi)外業(yè)務(wù)對穩(wěn)定資金的需求。其計(jì)算公式為，可用的穩(wěn)定資金與所需的穩(wěn)定資金之比。監(jiān)管當(dāng)局要求，商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定融資比例應(yīng)當(dāng)不低于100%。值得注意的是，為了緩沖上述兩個指標(biāo)對銀行的沖擊，監(jiān)管當(dāng)局設(shè)定了寬限期，銀監(jiān)會要求商業(yè)銀行最遲應(yīng)于2013年底前達(dá)到流動性覆蓋率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，2016年底前達(dá)到凈穩(wěn)定融資比例的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。 “流動性覆蓋率主要監(jiān)控的是銀行短期的流動性風(fēng)險，而凈穩(wěn)定融資比例則關(guān)注長期流動性風(fēng)險。”銀監(jiān)會國際部主任范文仲曾在2011年中表示，“銀監(jiān)會參照國際上新的流動性要求，引入這兩個新的流動性監(jiān)管指標(biāo)，同時，也保留了以前跟中國國情吻合的監(jiān)管指標(biāo)，比如說存貸比和流動性比例，這樣就形成了一套多維度流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)體系。” 對于 “貸存比”和“流動性比例”兩個指標(biāo)，銀監(jiān)會延續(xù)了之前的要求，即，商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75%；流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于25%。值得注意的是，《辦法》適用于在我國境內(nèi)設(shè)立的所有中外資商業(yè)銀行。政策性銀行、農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行、外國銀行分行、城市信用社、農(nóng)村信用社等其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)參照執(zhí)行。另外，《辦法》在完善現(xiàn)金流管理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的同時，還充實(shí)了多元化和穩(wěn)定的負(fù)債和融資管理、日間流動性風(fēng)險管理、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備管理、并表和重要幣種流動性風(fēng)險管理等多項(xiàng)內(nèi)容。