股指期貨交易規(guī)則，股指期貨有什么交易規(guī)則

來源：整理時間：2024-01-25 10:02:22 編輯：律生活手機(jī)版

本文目錄一覽

1，股指期貨有什么交易規(guī)則
2，股指期貨交易規(guī)則
3，股指期貨交易規(guī)則
4，什么是股指期貨股指期貨都有哪些交易規(guī)則呢
5，股指期貨的交易規(guī)則是什么
6，股指期貨交易有哪些制度

1，股指期貨有什么交易規(guī)則

股指期貨交易速度沒有限制的，立馬開立馬平都可以筆數(shù)持倉限額2000張開戶的話最低保證金50萬但是做一手8，,9萬可以的，我們保證金是交易所+1個點，做1手更少資金剩余的錢開完戶之后可以撤資出來

股指期貨交易規(guī)則：交易速度沒限制，你10秒鐘做一次都可以；單個投資者對某月份合約的單邊持倉限額為2000張；錢的話是50萬開戶，現(xiàn)在買一手7,8萬左右；每日價格波動限幅是上一交易日的正負(fù)10%，并且在達(dá)±6%的時候會自動熔斷，最后交易日不設(shè)漲跌停板。

股指期貨有什么交易規(guī)則

2，股指期貨交易規(guī)則

股指期貨的交易規(guī)則其實和期貨一樣，保證金制度，T+0的交易模式以及雙向交易，建議先學(xué)習(xí)下期貨交易，但也有點不同，不同在以下幾點：2010年5月、6月、9月和12月合約，掛盤基準(zhǔn)價將由中金所在合約上市交易前一工作日公布。滬深300股指期貨合約的交易保證金，5月、6月合約暫定為合約價值的15%，9月、12月合約暫定為合約價值的18%。另外，上市當(dāng)日5月、6月合約漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價的±10%，9月、12月合約漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價的±20%。通知明確，滬深300股指期貨合約交易手續(xù)費暫定為成交金額的萬分之零點五，交割手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)為交割金額的萬分之一。

股指期貨交易規(guī)則

3，股指期貨交易規(guī)則

道富投資解答，股指期貨交易規(guī)則有：一、交易時間較股市開盤早15分鐘，收盤晚15分鐘，投資者可利用期指管理風(fēng)險。二、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。三、最低交易保證金的收取標(biāo)準(zhǔn)為12%，當(dāng)前點位單手合約保證金需15-20萬元左右。四、交割日定在每月第三個周五，可規(guī)避股市月末波動。五、遇漲跌停板，按“平倉優(yōu)先、時間優(yōu)先”原則進(jìn)行撮合成交。六、每日交易結(jié)束后，將披露活躍合約前20名結(jié)算會員的成交量和持倉量。七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，當(dāng)前點位賬戶限倉金額約在1500萬元左右。八、出現(xiàn)極端行情時，中金所可謹(jǐn)慎使用強制減倉制度控制風(fēng)險。九、自然人也可以參與套期保值。十、規(guī)則為期權(quán)等其他創(chuàng)新品種預(yù)留了空間。

沒啥特別的，開個戶，必須要50萬以上資金。股指每天開盤比大盤早10幾分鐘。每天可以買賣任意手?jǐn)?shù)來回操作都行，只要你資金夠?，F(xiàn)在價格大概10萬不到一手，手續(xù)費問開戶公司。

最小變動0.2點，一點等于300元，合約價值=當(dāng)前價格*300，保證金（一手需要的錢）=當(dāng)前價格*300*15%，漲跌幅和股票一樣都是10%；股指一般比股市早開盤15分，遲收盤15分鐘；每個月第三個周五就合約交割日，如果你平倉交易會幫你平倉，平倉后資金打回到你的賬戶；股指能交易的合約有四個，分別是當(dāng)月，下月和下兩個季月（3，6，9，12），一般成交活躍的合約是當(dāng)月；開戶需要資金50萬和交易過商品期貨10筆以上，還有通過知識測試；還有什么疑問可以聯(lián)系我。

股指期貨的交易規(guī)則其實和期貨一樣，保證金制度，t+0的交易模式以及雙向交易，建議先學(xué)習(xí)下期貨交易，但也有點不同，不同在以下幾點：2010年5月、6月、9月和12月合約，掛盤基準(zhǔn)價將由中金所在合約上市交易前一工作日公布。滬深300股指期貨合約的交易保證金，5月、6月合約暫定為合約價值的15%，9月、12月合約暫定為合約價值的18%。另外，上市當(dāng)日5月、6月合約漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價的±10%，9月、12月合約漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價的±20%。通知明確，滬深300股指期貨合約交易手續(xù)費暫定為成交金額的萬分之零點五，交割手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)為交割金額的萬分之一。

股指期貨交易規(guī)則

4，什么是股指期貨股指期貨都有哪些交易規(guī)則呢

股指期貨，就是按照滬深300指數(shù)作為交易的標(biāo)的物，他的漲跌基本和股票大盤一致的哦！交易規(guī)則就是，你當(dāng)天掙的錢當(dāng)天打到你的期貨賬號上，當(dāng)天可以死開倉平倉，看漲股指，你就買開倉，看跌股指你就賣開倉。但里面有分析技巧的，這個不用多說都知道

以下便是期貨交易規(guī)則：（投資請搜索|rongzi360 cn|） 1、期貨交易規(guī)則：保證金制度 2、期貨交易規(guī)則：漲跌停板制度 3、期貨交易規(guī)則：每日結(jié)算制度 4、期貨交易規(guī)則：強行平倉/減倉制度 5、期貨交易規(guī)則：交割制度 6、期貨交易規(guī)則：持倉限額制度 7、期貨交易規(guī)則：大戶報告制度 8、期貨交易規(guī)則：結(jié)算擔(dān)保金制度 9、期貨交易規(guī)則：風(fēng)險警示制度 1、股指期貨交易規(guī)則的合約乘數(shù)：中金所規(guī)定股指期貨每個點價值300元，那么假如股指期貨合約為3500點時，合約價值=合約點位3500點x合約乘數(shù)300元/點=1050000元，履約保證金=合約價值x保證金比例=1050000元 x 15% = 157500元，（保證金比例交易所設(shè)定為15%，期貨公司可能按16~20%設(shè)定，根據(jù)公司實力來定）。2、股指期貨交易規(guī)則最小變動價位：中金所規(guī)定股指期貨最小變動價位0.2個指數(shù)點，每次波段為0.2個點，即：0.2點x300元/點=60元。3、股指期貨交易規(guī)則合約設(shè)置：中金所規(guī)定股指期貨按照（近期+季月模式）以滾動推出，最近二月及最近兩個季度月份，這樣在半年中有四個合約同時運作，有長短兼濟(jì)、相對集中之效。每張合約最后交易日為所在月份的三個周五。4、股指期貨交易規(guī)則的交易時間：中金所規(guī)定股指期貨交易日時間分平常交易和交割日交易時間；平常交易時間：第一節(jié):09:15—11:30；第二節(jié):13:00—15:15，交割日時間：第一節(jié):09:15—11:30；第二節(jié):13:00—15:005、股指期貨交易規(guī)則的每日結(jié)算：中金所規(guī)定股指期貨每日結(jié)算價：期貨合約最后一小時成交量加權(quán)平均價。交割結(jié)算價：到期日滬深300指數(shù)現(xiàn)指最后二小時所有指數(shù)點算術(shù)平均價。6、股指期貨交易規(guī)則的漲跌停板：中金所規(guī)定股指期貨漲跌停板為前一交易日結(jié)算價的10%，季月合約上市第一個交易日漲跌停板為上市掛牌基準(zhǔn)價的20%.股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±20％。7、股指期貨交易規(guī)則的交割方式：中金所規(guī)定股指期貨的交割方式為現(xiàn)金交割。交割價格按滬深300現(xiàn)貨指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價格來定。8、股指期貨交易規(guī)則的交易場所：中國金融期貨交易所。

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5，股指期貨的交易規(guī)則是什么

以股票指數(shù)為基礎(chǔ)交易物的期貨合同稱為股票指數(shù)期貨。由于它的標(biāo)的物的獨特性質(zhì)，決定了其獨特的交易規(guī)則:　　1、交易單位　　在股指期貨交易中，合約的交易單位系以一定的貨幣金額與標(biāo)的指數(shù)的乘積來表示。在這進(jìn)而，這一定的貨幣金額是由合約所固定的。因此，期貨市場只以各該合約的標(biāo)的指數(shù)的點數(shù)來報出它的價格。例如，在CBOT上市的主要市場指數(shù)期貨合約規(guī)定，交易單位為250美元與主要市場指數(shù)的乘積。因而若期貨市場報出主要市場指數(shù)為410點，則表示一張合約的價值為102500美元。而若主要市場指數(shù)上漲了20點，則表示一張合約的價值增加了5000美元?！　?、最小變動價位　　股票指數(shù)期貨的最小變動價位(即一個刻度)通常也以一定的指數(shù)點來表示。如S&P500指數(shù)期貨的最小變動價位是0.05個指數(shù)點。由于每個指數(shù)點的價值為500美元，因此，就每個合約而言，其最小變動價位是25美元，它表示交易中價格每變動一次的最低金額為每合約25美元。　　3、每日價格波動限制　　自1987年10月股災(zāi)以后，絕大多數(shù)交易所均對其上市的股票指數(shù)期貨合約規(guī)定了每日價格波動限制，但各交易所的規(guī)定不同。這種不同既在限制的幅度上，也表現(xiàn)在限制的方式上。同時，各忽還經(jīng)常根據(jù)具體情況對每日價格波動進(jìn)行限制?！　?、結(jié)算方式　　以現(xiàn)金結(jié)算是股票指數(shù)期貨交易不同與其它期貨交易的一個重大特色。在現(xiàn)金結(jié)算方式下，每一個未平倉合約將于到期日得到自動的沖銷。也就是說，交易者比較成交及結(jié)算時合約價值的大小，來計算盈虧，進(jìn)行現(xiàn)金交割　　做這行，新手一定要學(xué)會分析走勢。這個投資無非買賣，什么都不懂的人，買對的概率是50%，投資不是賭博，抱著賭博的心里，前面賺再多最后也會虧下去，所以投資是一個長期的理財過程，我們能做的就是盡量提高對的概率，讓利潤最大化。那么這里就涉及到對行情準(zhǔn)確的判斷和把握的?！　〈蟊P里面的指標(biāo)震蕩是有很多，很多人問我什么指標(biāo)最有用，其實每個指標(biāo)都有用，能被發(fā)明出來并且被廣為流傳，都是一些很經(jīng)典的指標(biāo)，那么重點就在于什么指標(biāo)適合你。這里說一下個人的看盤習(xí)慣（個人的準(zhǔn)確率在70%--75%，不相信的可以迦我?????????????????對質(zhì)）?！　∈紫日f一下主圖指標(biāo)，個人的習(xí)慣是看布林帶，布林帶有三根線，上軌，下軌和中軌。通過三根線構(gòu)成了上行通道，下行通道和震蕩行情。其次附圖指標(biāo)筆者習(xí)慣看macd，通過macd的金叉和死叉以及0軸附近的放量情況來判斷漲跌動能。再有就是話一些形態(tài)來幫助分析，比如頭肩底，頭肩頂，M形態(tài)，W形態(tài) 等。另外個人建議指標(biāo)不要看的太多，多了會相互矛盾。純手打，希望對你有幫助，望采納。謝謝

以股票指數(shù)為基礎(chǔ)交易物的期貨合同稱為股票指數(shù)期貨。由于它的標(biāo)的物的獨特性質(zhì)，決定了其獨特的交易規(guī)則: 一個就是市場風(fēng)險隔離，就是達(dá)到了一個證券市場與期貨市場適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險隔離的問題。第二個就是會員分期結(jié)算。在國內(nèi)的商品期貨交易市場當(dāng)中，所有的交易會員都是直接具備結(jié)算資格的。而只有在金融期貨的設(shè)計和制度安排的時候，為了更好的控制風(fēng)險，保障市場的平穩(wěn)運行。交易規(guī)則是規(guī)定交易所的主要業(yè)務(wù)基本制度。也就是說參與股指期貨交易首先比較了解、掌握中金所的交易規(guī)則體系，熟悉這一品種當(dāng)中的一些具體的規(guī)定。特別是關(guān)于期間風(fēng)險控制的環(huán)節(jié)。股指期貨在風(fēng)險控制的環(huán)節(jié)有許多不同于我們股票現(xiàn)貨市場，也不同于商品期貨市場的一些特殊的規(guī)定。這個環(huán)節(jié)的內(nèi)容是我們大家可能需要認(rèn)知細(xì)致的加以了解。那么，在業(yè)務(wù)規(guī)則之下還有業(yè)務(wù)細(xì)則，業(yè)務(wù)細(xì)則是對交易規(guī)則的具體化和補充。在業(yè)務(wù)細(xì)則的條款里面，內(nèi)容也比較多。除了有交易細(xì)則以外，交易細(xì)則是對交易規(guī)則的展開和補充。里面對一些涉及到金融期貨一些具體的業(yè)務(wù)辦法和管理規(guī)定做了明確的表述。還有結(jié)算細(xì)則，結(jié)算細(xì)則這個是與我們的商品期貨一些結(jié)算細(xì)則有一定類似指出。但是也有很多金融期貨... 以股票指數(shù)為基礎(chǔ)交易物的期貨合同稱為股票指數(shù)期貨。由于它的標(biāo)的物的獨特性質(zhì)，決定了其獨特的交易規(guī)則: 一個就是市場風(fēng)險隔離，就是達(dá)到了一個證券市場與期貨市場適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險隔離的問題。第二個就是會員分期結(jié)算。在國內(nèi)的商品期貨交易市場當(dāng)中，所有的交易會員都是直接具備結(jié)算資格的。而只有在金融期貨的設(shè)計和制度安排的時候，為了更好的控制風(fēng)險，保障市場的平穩(wěn)運行。交易規(guī)則是規(guī)定交易所的主要業(yè)務(wù)基本制度。也就是說參與股指期貨交易首先比較了解、掌握中金所的交易規(guī)則體系，熟悉這一品種當(dāng)中的一些具體的規(guī)定。特別是關(guān)于期間風(fēng)險控制的環(huán)節(jié)。股指期貨在風(fēng)險控制的環(huán)節(jié)有許多不同于我們股票現(xiàn)貨市場，也不同于商品期貨市場的一些特殊的規(guī)定。這個環(huán)節(jié)的內(nèi)容是我們大家可能需要認(rèn)知細(xì)致的加以了解。那么，在業(yè)務(wù)規(guī)則之下還有業(yè)務(wù)細(xì)則，業(yè)務(wù)細(xì)則是對交易規(guī)則的具體化和補充。在業(yè)務(wù)細(xì)則的條款里面，內(nèi)容也比較多。除了有交易細(xì)則以外，交易細(xì)則是對交易規(guī)則的展開和補充。里面對一些涉及到金融期貨一些具體的業(yè)務(wù)辦法和管理規(guī)定做了明確的表述。還有結(jié)算細(xì)則，結(jié)算細(xì)則這個是與我們的商品期貨一些結(jié)算細(xì)則有一定類似指出。但是也有很多金融期貨的獨有特點。無現(xiàn)金交割等都是他所獨有的特點，還有他的強制減倉的一些辦法和規(guī)定，在結(jié)算細(xì)則里面有一定的體現(xiàn)。第三個概念是風(fēng)險管理辦法，風(fēng)險管理辦法應(yīng)該來說是涉及到機(jī)構(gòu)投資者也是光大投資者參與股指期貨當(dāng)中，必須詳細(xì)了解和認(rèn)真研讀的一個管理辦法。它期間可能會直接應(yīng)該到大家在參與股指期貨當(dāng)中交易過程中的一些秘密。其中關(guān)于一些持倉，關(guān)于持倉限額，關(guān)于信息披露，關(guān)于強制減倉所有很多具體的規(guī)定。在接下來的講解當(dāng)中，我會為大家具體的做一下介紹。接下來就是一些會員管理辦法，結(jié)算會員，結(jié)算業(yè)務(wù)細(xì)致，這個都是主要涉及到會員層面的，還有信息管理辦法，這個是涉及到中金所相關(guān)的信息披露。

個人客戶:　　1、保證金賬戶中資金余額不低于50萬;　　2、具備股指期貨基礎(chǔ)知識，通過了相關(guān)測試;　　3、具有至少10個交易日、20筆以上股指期貨仿真交易成交記錄;或最近三年內(nèi)具有10筆以上商品期貨交易成交記錄;　　以上條件具備，經(jīng)過綜合評估達(dá)標(biāo)后，持身份證、銀行卡開戶。

6，股指期貨交易有哪些制度

你好，股指期貨交易規(guī)則：一、保證金制度投資者在進(jìn)行股指期貨交易時，必須按照其買賣合約價值的一定比例來繳納資金，作為履行期貨合約的財力保證，然后才能參與期貨合約的買賣。這筆資金就是我們常說的保證金。通常將保證金劃分為交易保證金和結(jié)算準(zhǔn)備金，交易保證金是指已被合約占用的保證金，結(jié)算準(zhǔn)備金是指未被合約占用的保證金。例如，某投資者向資金賬戶中投入50萬元，進(jìn)行滬深300股指期貨交易，假定保證金比率為15%，合約乘數(shù)為300元/點，那當(dāng)滬深300指數(shù)為3500點時，投資者交易兩張期貨合約需要支付的保證金應(yīng)該是3500×300×0.15×2=315,000元，結(jié)算準(zhǔn)備金余額(不考慮交易手續(xù)費)為500,000-315,000=185,000元。需要指出，股指期貨的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)并不是一成不變的。當(dāng)在交易過程中出現(xiàn)某些特殊情形，如遇單邊市、法定長假或市場風(fēng)險明顯變化時，交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況動態(tài)調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后，股指期貨合約的所有持倉在調(diào)整當(dāng)日即按照新的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。二、當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度也稱為“逐日盯市”制度，簡單說來，就是期貨交易所要根據(jù)每日市場的價格波動對投資者所持有的合約計算盈虧并劃轉(zhuǎn)保證金賬戶中相應(yīng)的資金。股指期貨交易實行分級結(jié)算，交易所首先對其結(jié)算會員進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算會員再對交易會員及其客戶進(jìn)行結(jié)算。交易所在每日交易結(jié)束后，按當(dāng)日結(jié)算價格結(jié)算所有未平倉合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費、稅金等費用，對應(yīng)收應(yīng)付的款項同時劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或減少會員的結(jié)算準(zhǔn)備金。交易所將結(jié)算結(jié)果通知結(jié)算會員后，結(jié)算會員再根據(jù)交易所的結(jié)算結(jié)果對交易會員及客戶進(jìn)行結(jié)算，并將結(jié)算結(jié)果及時通知交易會員及客戶。若經(jīng)結(jié)算，會員的保證金不足，交易所應(yīng)立即向會員發(fā)出追加保證金通知，會員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)向交易所追加保證金。若客戶的保證金不足，期貨公司應(yīng)立即向客戶發(fā)出追加保證金通知，客戶應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)追加保證金。目前，投資者可在每日交易結(jié)束后上網(wǎng)查詢賬戶的盈虧，確定是否需要追加保證金或轉(zhuǎn)出盈利。三、漲跌停板制度漲跌停板制度主要用來限制期貨合約每日價格波動的最大幅度。根據(jù)漲跌停板的規(guī)定，每個期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高于或者低于交易所事先規(guī)定的漲跌幅度，超過這一幅度的報價將被視為無效，不能成交。通過制定漲跌停板制度，能夠鎖定會員和投資者每一交易日所持有合約的最大盈虧；能夠有效地減緩、抑制一些突發(fā)性事件和過度投機(jī)行為對期貨價格的沖擊。漲跌停板是以某一合約上一交易日的結(jié)算價為基準(zhǔn)確定的，也就是說，合約上一交易日的結(jié)算價加上允許的最大漲幅構(gòu)成當(dāng)日價格上漲的上限，稱為漲停板；合約上一交易日的結(jié)算價格減去允許的最大跌幅則構(gòu)成當(dāng)日價格下跌的下限，稱為跌停板。按照中金所制定的交易規(guī)則，滬深300股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±10%。此外，為保證股指期貨合約在到期日收斂于現(xiàn)貨指數(shù)，最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±20%。對于季月合約來說，由于其掛牌周期較長，交易所對季月合約漲跌停板幅度制定了特殊規(guī)定：季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價的±20%；上市首日有成交的，于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板幅度；上市首日無成交的，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的漲跌停板幅度。四、持倉限額制度交易所為了防范市場操縱和少數(shù)投資者風(fēng)險過度集中的情況，對會員和客戶手中持有的合約數(shù)量上限進(jìn)行一定的限制，這就是持倉限額制度。持倉限額是指交易所規(guī)定的會員或者客戶對某一合約單邊持倉的最大數(shù)量；同一客戶在不同會員處開倉交易時，其在某一合約單邊持倉合計不得超出該客戶的持倉限額。針對滬深300股指期貨合約，中金所規(guī)定的會員和客戶的持倉限額具體如下：(一)進(jìn)行投機(jī)交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為100張；(二)某一合約結(jié)算后單邊總持倉量超過10萬張的，結(jié)算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25%。對進(jìn)行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉限額，交易所做出了另外規(guī)定，從而此類持倉不受某一合約單邊持倉不得超過100張的限制。一旦會員或客戶的持倉總數(shù)超過了這個數(shù)額，交易所可按規(guī)定強行平倉或者提高保證金比例。五、大戶持倉報告制度大戶持倉報告制度是指會員或客戶某一合約持倉達(dá)到交易所規(guī)定的持倉報告標(biāo)準(zhǔn)時，會員或客戶應(yīng)當(dāng)向交易所或監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告其資金和持倉情況。交易所可根據(jù)市場風(fēng)險狀況，公布持倉報告標(biāo)準(zhǔn)。大戶持倉報告制度是與持倉限額制度緊密相關(guān)的又一個防范大戶操縱市場價格、控制市場風(fēng)險的制度。通過實施大戶持倉報告制度，可以使交易所對持倉量較大的會員或客戶進(jìn)行重點監(jiān)控，了解其持倉動向、意圖，對于有效防范市場風(fēng)險有積極作用?！吨袊鹑谄谪浗灰姿L(fēng)險控制管理辦法》中規(guī)定，達(dá)到持倉報告標(biāo)準(zhǔn)的會員或客戶，應(yīng)提供下列材料：(1)《大戶持倉報告表》，內(nèi)容包括會員名稱、會員號、客戶名稱和交易編碼、合約代碼、持倉量、交易保證金、可動用資金等；(2)資金來源說明；(3)法人客戶的實際控制人資料；(4)開戶材料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)；(5)交易所要求提供的其他材料。六、強行平倉和強制減倉制度強行平倉制度是與持倉限額制度和漲跌停板制度等相互配合的風(fēng)險管理制度。當(dāng)交易所會員或客戶的交易保證金不足并未在規(guī)定時間內(nèi)補足，或當(dāng)會員或客戶的持倉量超出規(guī)定的限額，或當(dāng)會員或客戶違規(guī)時，交易所為了防止風(fēng)險進(jìn)一步擴(kuò)大，將對其持有的未平倉合約進(jìn)行強制性平倉處理，這就是強行平倉制度。強制減倉是期貨交易出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價等特別重大的風(fēng)險時，交易所為迅速、有效化解市場風(fēng)險，防止會員大量違約而采取的措施。強制減倉是指交易所將當(dāng)日以漲跌停板申報的未成交平倉報單，以當(dāng)日漲跌停板價格與該合約凈持倉盈利客戶按照持倉比例自動撮合成交。由于強制減倉會導(dǎo)致投資者的持倉量以及盈虧發(fā)生變化，因此需要投資者引起特別注意。七、結(jié)算擔(dān)保金制度結(jié)算擔(dān)保金是指由結(jié)算會員依交易所的規(guī)定繳存的，用于應(yīng)對結(jié)算會員違約風(fēng)險的共同擔(dān)保資金。當(dāng)個別結(jié)算會員出現(xiàn)違約時，在動用完該違約結(jié)算會員繳納的結(jié)算擔(dān)保金之后，可要求其他會員的結(jié)算擔(dān)保金要按比例共同承擔(dān)該會員的履約責(zé)任。結(jié)算會員聯(lián)保機(jī)制的建立確保了市場在極端行情下的正常運作。結(jié)算擔(dān)保金分為基礎(chǔ)擔(dān)保金和變動擔(dān)保金。基礎(chǔ)擔(dān)保金是指結(jié)算會員參與交易所結(jié)算交割業(yè)務(wù)必須繳納的最低擔(dān)保金數(shù)額。變動擔(dān)保金是指結(jié)算會員結(jié)算擔(dān)保金中高出基礎(chǔ)擔(dān)保金的部分，是隨著結(jié)算會員業(yè)務(wù)量的變化而調(diào)整的結(jié)算擔(dān)保金。引進(jìn)結(jié)算會員共同擔(dān)保機(jī)制，在股指期貨市場一開始運作時就有一筆相當(dāng)數(shù)量的共同擔(dān)保資金，可以增加交易所應(yīng)對風(fēng)險的財務(wù)資源，建立化解風(fēng)險的緩沖區(qū)，進(jìn)一步強化交易所整體抗風(fēng)險能力，為市場平穩(wěn)運作提供有力保障。

期貨市場是一種高度組織化的市場，為了保障期貨交易有一個“公開、公平、公正”的環(huán)境，保障期貨市場平穩(wěn)運行，對期貨市場的高風(fēng)險實施有效的控制，期貨交易所制定了一系列的交易制度(也就是“游戲規(guī)則”)，所有交易者必須在承認(rèn)并保證遵守這些“游戲規(guī)則”的前提下才能參與期貨交易。保證金制度保證金制度是期貨交易的特點之一，是指在期貨交易中，任何交易者必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比例(通常為5%-10%)繳納資金，用于結(jié)算和保證履約。經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，交易所可以調(diào)整交易保證金，交易所調(diào)整保證金的目的在于控制風(fēng)險。當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度期貨交易結(jié)算是由期貨交易所統(tǒng)一組織進(jìn)行。期貨交易所實行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度，又稱“逐日盯市”。它是指每日交易結(jié)束后，交易所按當(dāng)日結(jié)算價結(jié)算所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費、稅金等費用，對應(yīng)收應(yīng)付的款項同時劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或減少會員的結(jié)算準(zhǔn)備金。期貨交易所會員的保證金不足時，應(yīng)當(dāng)及時追加保證金或者自行平倉。漲跌停板制度所謂漲跌停板制度，又稱每日價格最大波動限制，即指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過該漲跌停幅度的報價將被視為無效，不能成交。漲跌停板一般是以合約上一交易日的結(jié)算價為基準(zhǔn)確定的。持倉限額制度持倉限額制度是指交易所規(guī)定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約投機(jī)頭寸的最大數(shù)額。實行持倉限額制度的目的在于防范操縱市場價格的行為和防止期貨市場風(fēng)險過于集中于少數(shù)投資者。大戶報告制度大戶報告制度是與持倉限額制度緊密相關(guān)的又一個防范大戶操縱市場價格、控制市場風(fēng)險的制度。通過實施大戶報告制度，可以使交易所對持倉量較大的會員或投資者進(jìn)行重點監(jiān)控，了解其持倉動向、意圖，對于有效防范市場風(fēng)險有積極作用。交割制度交割是指合約到期時，按照期貨交易所的規(guī)則和程序，交易雙方通過該合約所載標(biāo)的物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，或者按照規(guī)定結(jié)算價格進(jìn)行現(xiàn)金差價結(jié)算，了結(jié)到期末平倉合約的過程。以標(biāo)的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移進(jìn)行的交割為實物交割，按結(jié)算價進(jìn)行現(xiàn)金差價結(jié)算的交割為現(xiàn)金交割。一般來說，商品期貨以實物交割為主，金融期貨以現(xiàn)金交割為主。強行平倉制度強行平倉制度是指當(dāng)會員、投資者違規(guī)時，交易所對有關(guān)持倉實行平倉的一種強制措施。強行平倉制度也是交易所控制風(fēng)險的手段之一。我國期貨交易所對強行平倉制度主要規(guī)定是當(dāng)會員結(jié)算準(zhǔn)備余額小于零，并未能在規(guī)定時限內(nèi)補足的。風(fēng)險準(zhǔn)備金制度風(fēng)險準(zhǔn)備金制度是指，為了維護(hù)期貨市場正常運轉(zhuǎn)提供財務(wù)擔(dān)保和彌補因不可預(yù)見風(fēng)險帶來虧損而提取的專項資金的制度。信息披露制度信息披露制度是指期貨交易所按有關(guān)規(guī)定定期公布期貨交易有關(guān)信息的制度。期貨交易所公布的信息主要包括在交易所期貨交易活動中產(chǎn)生的所有上市品種的期貨交易行情、各種期貨交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計資料、交易所發(fā)布的各種公告信息以及中國證監(jiān)會制定披露的其他相關(guān)信息。FX168期貨頻道-期貨資訊與行情

你好，根據(jù)《期貨交易管理條例》，期貨交易所應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定建立、健全下列期貨交易風(fēng)險管理制度：（一）保證金制度；（二）當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度；（三）漲跌停板制度；（四）持倉限額和大戶持倉報告制度；（五）風(fēng)險準(zhǔn)備金制度；（六）國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他風(fēng)險管理制度。因為中金所是實行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所，股指期貨交易還應(yīng)當(dāng)建立、健全結(jié)算擔(dān)保金制度。

從公布的規(guī)則以及合約內(nèi)容分析，道富投資認(rèn)為，有十大要點值得關(guān)注：一、交易時間與股市開盤時間同步，投資者可利用期指管理風(fēng)險。二、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。三、最低交易保證金的收取標(biāo)準(zhǔn)為12%，假設(shè)滬深300指數(shù)為2300點，保證金比率為12%則交易一手需要保證金2300*300*12%=82800(元)，費率調(diào)整后則需要69000元，每手降低了13800元。四、交割日定在每月第三個周五，可規(guī)避股市月末波動。五、遇漲跌停板，按“平倉優(yōu)先、時間優(yōu)先”原則進(jìn)行撮合成交。六、每日交易結(jié)束后，將披露活躍合約前20名結(jié)算會員的成交量和持倉量。七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，八、出現(xiàn)極端行情時，中金所可謹(jǐn)慎使用強制減倉制度控制風(fēng)險。九、自然人也可以參與套期保值。十、規(guī)則為期權(quán)等其他創(chuàng)新品種預(yù)留了空間。內(nèi)容轉(zhuǎn)自百度百科。

一、保證金制度　　投資者在進(jìn)行期貨交易時，必須按照其買賣期貨合約價值的一定比例來繳納資金，作為履行期貨合約的財力保證，然后才能參與期貨合約的買賣。這筆資金就是我們常說的保證金。　　二、每日無負(fù)債結(jié)算制度　　每日無負(fù)債結(jié)算制度也稱為"逐日盯市"制度，簡單說來，就是期貨交易所要根據(jù)每日市場的價格波動對投資者所持有的合約計算盈虧并劃轉(zhuǎn)保證金賬戶中相應(yīng)的資金?！　∑谪浗灰讓嵭蟹旨壗Y(jié)算，交易所首先對其結(jié)算會員進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算會員再對非結(jié)算會員及其客戶進(jìn)行結(jié)算。交易所在每日交易結(jié)束后，按當(dāng)日結(jié)算價格結(jié)算所有未平倉合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費、稅金等費用，對應(yīng)收應(yīng)付的款項同時劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或減少會員的結(jié)算準(zhǔn)備金?！　〗灰姿鶎⒔Y(jié)算結(jié)果通知結(jié)算會員后，結(jié)算會員再根據(jù)交易所的結(jié)算結(jié)果對非結(jié)算會員及客戶進(jìn)行結(jié)算，并將結(jié)算結(jié)果及時通知非結(jié)算會員及客戶。若經(jīng)結(jié)算，會員的保證金不足，交易所應(yīng)立即向會員發(fā)出追加保證金通知，會員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)向交易所追加保證金。若客戶的保證金不足，期貨公司應(yīng)立即向客戶發(fā)出追加保證金通知，客戶應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)追加保證金。目前，投資者可在每日交易結(jié)束后上網(wǎng)查詢賬戶的盈虧，確定是否需要追加保證金或轉(zhuǎn)出盈利。　　三、價格限制制度　　漲跌停板制度主要用來限制期貨合約每日價格波動的最大幅度。根據(jù)漲跌停板的規(guī)定，某個期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高于或者低于交易所事先規(guī)定的漲跌幅度，超過這一幅度的報價將被視為無效，不能成交。一個交易日內(nèi)，股指期貨的漲幅和跌幅限制設(shè)置為10%　　漲跌停板一般是以某一合約上一交易日的結(jié)算價為基準(zhǔn)確定的，也就是說，合約上一交易日的結(jié)算價加上允許的最大漲幅構(gòu)成當(dāng)日價格上漲的上限，稱為漲停板，而該合約上一交易日的結(jié)算價格減去允許的最大跌幅則構(gòu)成當(dāng)日價格下跌的下限，稱為跌停板。　　四、持倉限制制度　　交易所為了防范市場操縱和少數(shù)投資者風(fēng)險過度集中的情況，對會員和客戶手中持有的合約數(shù)量上限進(jìn)行一定的限制，這就是持倉限制制度。限倉數(shù)量是指交易所規(guī)定結(jié)算會員或投資者可以持有的、按單邊計算的某一合約的最大數(shù)額。一旦會員或客戶的持倉總數(shù)超過了這個數(shù)額，交易所可按規(guī)定強行平倉或者提高保證金比例?！　∥?、強行平倉制度　　強行平倉制度是與持倉限制制度和漲跌停板制度等相互配合的風(fēng)險管理制度。當(dāng)交易所會員或客戶的交易保證金不足并未在規(guī)定時間內(nèi)補足，或當(dāng)會員或客戶的持倉量超出規(guī)定的限額，或當(dāng)會員或客戶違規(guī)時，交易所為了防止風(fēng)險進(jìn)一步擴(kuò)大，將對其持有的未平倉合約進(jìn)行強制性平倉處理，這就是強行平倉制度?！　×⒋髴魣蟾嬷贫取　〈髴魣蟾嬷贫仁侵府?dāng)投資者的持倉量達(dá)到交易所規(guī)定的持倉限額時，應(yīng)通過結(jié)算會員或交易會員向交易所或監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告其資金和持倉情況?！　∑摺⒔Y(jié)算擔(dān)保金制度　　結(jié)算擔(dān)保金是指由結(jié)算會員依交易所的規(guī)定繳存的，用于應(yīng)對結(jié)算會員違約風(fēng)險的共同擔(dān)保資金。當(dāng)個別結(jié)算會員出現(xiàn)違約時，在動用完該違約結(jié)算會員繳納的結(jié)算擔(dān)保金之后，可要求其他會員的結(jié)算擔(dān)保金要按比例共同承擔(dān)該會員的履約責(zé)任。結(jié)算會員聯(lián)保機(jī)制的建立確保了市場在極端行情下的正常運作?！　〗Y(jié)算擔(dān)保金分為基礎(chǔ)擔(dān)保金和變動擔(dān)保金。基礎(chǔ)擔(dān)保金是指結(jié)算會員參與交易所結(jié)算交割業(yè)務(wù)必須繳納的最低擔(dān)保金數(shù)額。變動擔(dān)保金是指結(jié)算會員隨著結(jié)算業(yè)務(wù)量的增大，須向交易所增繳的擔(dān)保金部分。

股指期貨交易是期貨市場的一個品種。

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