買入套期保值，利率期貨買入套期保值適用的情形有哪些

來源：整理時(shí)間：2023-12-26 15:57:19 編輯：律生活手機(jī)版

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1，利率期貨買入套期保值適用的情形有哪些
2，買入套期保值的基本定義
3，如何理解企業(yè)期貨套期保值交易及其會(huì)計(jì)處理
4，利用期貨可以進(jìn)行套期保值嗎怎樣進(jìn)行
5，如何操作套期保值
6，商品期貨套期保值業(yè)務(wù)是什么業(yè)務(wù)

1，利率期貨買入套期保值適用的情形有哪些

在期貨交易中，獲利的方式也有很多種，在利用利率期貨進(jìn)項(xiàng)保值交易的事實(shí)，主要有三種基本形式：多頭套期保值、空頭套期保值和基于久期的套期保值，這三種形式可以指導(dǎo)投資者在交易中獲得不同的贏利，以達(dá)到投資的效果。　　一、多頭套期保值策略　　利率期貨的多頭套期保值，是指投資者想要將未來的資金用于購買債券，估計(jì)未來利率有下跌的可能，也就是債券價(jià)格在上升趨勢(shì)的時(shí)候，為了避免將來會(huì)之處更多的資金去購買債券而買入利率期貨合約的一種策略。二、空頭套期保值策略　　利率期貨的空頭套期保值是指持有債券的投資者估計(jì)利率有上升的趨勢(shì)，不愿意長(zhǎng)期保留債券，為了既能夠投資盈利又不會(huì)失去債券的流動(dòng)性，而且為了避免利率上升引起債券貶值的風(fēng)險(xiǎn)而出售期貨合約的策略。三、基于久期的套期保值策略　　當(dāng)市場(chǎng)利率出現(xiàn)變動(dòng)的時(shí)候，債券價(jià)格的變動(dòng)幅度取決于該走的久期，而利率期貨價(jià)格的變動(dòng)幅度也取決于利率期貨標(biāo)的債券的久期，可以根據(jù)保值債券與標(biāo)的債券的久期來計(jì)算套期的比率。

那個(gè)利率是年利率，因?yàn)橐?jì)算三個(gè)月的利息，所以，是年利率*1/4（3/12）；那個(gè)100的意思是，短期利率期貨是省略百分號(hào)進(jìn)行報(bào)價(jià)的，因此計(jì)算時(shí)要乘個(gè)100（美國(guó)的3 個(gè)月期貨國(guó)庫券期貨和3 個(gè)月歐元利率期貨合約的變動(dòng)價(jià)值都是百分之一點(diǎn)代表25 美元10000000/100/100/4=25。）

利率期貨買入套期保值適用的情形有哪些

2，買入套期保值的基本定義

“買入套期保值”又稱“多頭套期保值”，是在期貨市場(chǎng)購入期貨，用期貨市場(chǎng)多頭保證現(xiàn)貨市場(chǎng)的空頭，以規(guī)避價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。持有多頭頭寸，來為交易者將要在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買進(jìn)的現(xiàn)貨商品保值。因此又稱為“多頭保值”或“買空保值”。買入套期保值的目的是為了防止日后因價(jià)格上升而帶來的虧損風(fēng)險(xiǎn)。這種用期貨市場(chǎng)的盈利對(duì)沖現(xiàn)貨市場(chǎng)虧損的做法，可以將遠(yuǎn)期價(jià)格固定在預(yù)計(jì)的水平上。買入套期保值是需要現(xiàn)貨商品而又擔(dān)心價(jià)格上漲的投資者常用的保值方法。

思來想去，你這還有個(gè)小漏洞呢96

套保其實(shí)很復(fù)雜。簡(jiǎn)單來說，正常情況下期貨和現(xiàn)貨呈同方向變化，買入套保的話就是買入六個(gè)月以后，也就是9月份的期貨合約，一旦現(xiàn)貨加元升值，期貨一般也會(huì)升值，現(xiàn)貨成本增加，但是期貨出現(xiàn)盈利，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)沖。一旦加元貶值，現(xiàn)貨成本減少，但期貨虧損，也實(shí)現(xiàn)了對(duì)沖。通過這樣的操作，就基本鎖定了現(xiàn)貨的成本。套保的結(jié)果一般分為三種情況：補(bǔ)償性套保，期貨市場(chǎng)部分對(duì)沖了現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧，結(jié)果為出現(xiàn)一定的虧損；完全性套保，期貨市場(chǎng)完全對(duì)沖了現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧；溢價(jià)性套保，期貨市場(chǎng)完全對(duì)沖了現(xiàn)貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，而且出現(xiàn)一定的盈利。完全性套保是理想化的，一般都是虧一點(diǎn)或賺一點(diǎn)。 3月份現(xiàn)貨市場(chǎng)成本為432萬美元，9月份現(xiàn)貨成本為424萬美元，成本降低8萬美元。期貨市場(chǎng)進(jìn)行買入套保，買入加元，9月份期貨市場(chǎng)加元升值0.0039,不考慮手續(xù)費(fèi)的話期貨市場(chǎng)盈利0.0039x500萬元=1.95萬元。套保結(jié)果為獲利9.95萬元。屬于溢價(jià)性套保，非常成功。本人比較粗心，如有出錯(cuò)的地方請(qǐng)多包涵。

買入套期保值的基本定義

3，如何理解企業(yè)期貨套期保值交易及其會(huì)計(jì)處理

在這我只能解釋一下期貨的套期保值交易。所謂的套期保值其實(shí)是對(duì)于我們的實(shí)體行業(yè)來說的也就是說我們手中持有期貨交易中的產(chǎn)品（投機(jī)者是用不到套期保值的）如：銅，螺紋鋼等等。套期保值其實(shí)就是利用期貨的做空機(jī)制來做到的。是企業(yè)用來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的一種方法。舉個(gè)例子來說我們剛剛進(jìn)貨100噸的銅，進(jìn)貨后銅價(jià)就降了，那么這肯定是要造成損失的，這時(shí)候我們就可以在期貨上通過做空與我們實(shí)際擁有的相同的手?jǐn)?shù)來達(dá)到盈利的目的，這樣一虧一贏就相互抵消了。（期貨是在現(xiàn)貨的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，他們之間的價(jià)格走向一般都是一樣的，期貨可能會(huì)反映的快一些，畢竟對(duì)于現(xiàn)貨市場(chǎng)來說需要一定的市場(chǎng)反應(yīng)的時(shí)間，所以兩者之間會(huì)有一定的時(shí)間差）

1. 對(duì)象不同現(xiàn)貨：實(shí)物商品期貨：某種商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約，可以隨時(shí)平倉2. 交割時(shí)間不同現(xiàn)貨：短時(shí)間內(nèi)完成商品的交收活動(dòng) 期貨：從成交到貨物交收之間存在較長(zhǎng)的時(shí)間差，針對(duì)現(xiàn)貨商和企業(yè)可以從中選擇點(diǎn)位，交割套利3. 目的不同現(xiàn)貨：獲得或者讓渡某種商品的所有權(quán)。期貨：大多數(shù)期貨交易者對(duì)實(shí)物交收并不感興趣，目的只是利用期貨市場(chǎng)價(jià)格的上下波動(dòng)進(jìn)行套期保值或者投機(jī)獲利。4. 交易場(chǎng)所和方式不同現(xiàn)貨：不受時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)象的限制，可在任何場(chǎng)所交易。期貨：在期貨交易所內(nèi)以公開競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行5. 結(jié)算方式不同現(xiàn)貨：一手交錢，一手交貨或者貨到付款或者款到發(fā)貨。期貨：每日無負(fù)債的結(jié)算制度。八）什么叫套期保值？一、套期保值的概念套期保值就是對(duì)現(xiàn)貨保值。在現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)（或賣出）商品的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)賣出（或買進(jìn)）相同數(shù)量的同種商品，當(dāng)商品價(jià)格變動(dòng)時(shí)，一個(gè)市場(chǎng)上的虧損可以通過另一個(gè)市場(chǎng)上的盈利來補(bǔ)償，從而達(dá)到保值的目的。二、套期保值的原理a. 同種商品的期貨價(jià)格走勢(shì)和現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致。b. 現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格和期貨市場(chǎng)價(jià)格隨著期貨合約到期日的臨近，兩者趨向一致。三、套期保值的操作a. 買入套期保值（需要現(xiàn)貨商品又擔(dān)心價(jià)格上漲的客戶）交易者先在期貨市場(chǎng)買入期貨，以便將來在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買進(jìn)現(xiàn)貨時(shí)，不會(huì)因?yàn)閮r(jià)格上漲而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種套期保值方式。b. 賣出套期保值（擁有現(xiàn)貨商品又擔(dān)心價(jià)格下跌的客戶）交易者先在期貨市場(chǎng)上賣出期貨，以便將來在現(xiàn)貨市場(chǎng)上賣出現(xiàn)貨時(shí)，不會(huì)因?yàn)閮r(jià)格下跌而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種套期保值方式。如果您實(shí)在很忙，沒時(shí)間了解，或是怕有資金風(fēng)險(xiǎn)，我們可以公司專人登門拜訪，做到面對(duì)面交流。最后希望我們能相互合作。

期貨套期保值

如何理解企業(yè)期貨套期保值交易及其會(huì)計(jì)處理

4，利用期貨可以進(jìn)行套期保值嗎怎樣進(jìn)行

針對(duì)現(xiàn)貨頭寸，在期貨市場(chǎng)相反操作，根據(jù)期現(xiàn)同步的原則，最終期現(xiàn)盈虧互補(bǔ)，以規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)為目的的期貨交易行為。買入套期保值：（又稱多頭套期保值）是在期貨市場(chǎng)購入期貨，用期貨市場(chǎng)多頭保證現(xiàn)貨市場(chǎng)的空頭，以規(guī)避價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。例：某鋅合金加工廠于2011年5月份計(jì)劃2個(gè)月后購進(jìn)100噸鋅錠，當(dāng)時(shí)的鋅錠現(xiàn)貨價(jià)為每噸16500元，7月份期貨價(jià)為每噸17000元。該廠擔(dān)心價(jià)格上漲，于是買入100噸相應(yīng)月份鋅期貨。到了7月份，現(xiàn)貨價(jià)升至每噸17000元，而期貨價(jià)為每噸17500元。該廠于是買入現(xiàn)貨，每噸虧損500元；同時(shí)賣出期貨，每噸盈利500元。兩個(gè)市場(chǎng)的盈虧相抵，有效地鎖定了成本。賣出套期保值：（又稱空頭套期保值）是在期貨市場(chǎng)中出售期貨，用期貨市場(chǎng)空頭保證現(xiàn)貨市場(chǎng)的多頭，以規(guī)避價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。例：2011年4月份，某鉛錠貿(mào)易商與冶煉廠簽訂9月份銷售100噸鉛錠的銷售合同，價(jià)格按市價(jià)計(jì)算，9月份期貨價(jià)為每噸18000元，當(dāng)時(shí)現(xiàn)貨價(jià)為17500元每噸。貿(mào)易商計(jì)價(jià)格下跌，于是在期貨市場(chǎng)上以18000元每噸的價(jià)格，賣出100噸鉛期貨。到9月份時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)跌至每噸16000元。該公司賣出現(xiàn)貨，每噸虧損1500元；同時(shí)在期貨市場(chǎng)上以16500元每噸的價(jià)格買入平倉，實(shí)現(xiàn)盈利1500元每噸。期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧相抵，有效地防止了鉛錠價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

你是個(gè)人還是企業(yè) 個(gè)人無法開立套期保值賬戶的只能是投機(jī) 還要分什么品種有這個(gè)品種你就可以套期保值如果沒有那就沒辦法啦詳細(xì)你可以咨詢當(dāng)?shù)仄谪浌?或者小窗我幫你回答

這個(gè)當(dāng)然，期貨最根本的作用就是為了套期保值。套期保值指的是你手里有一定的東西比如，你種了100畝小麥，現(xiàn)在是一月份價(jià)格是2.5元每千克，價(jià)格相對(duì)比較高，你預(yù)測(cè)到收割的時(shí)候價(jià)格沒有現(xiàn)在高，你就可以在期貨中以2500每噸賣出相應(yīng)的小麥，然后在收割的時(shí)候賣出小麥，轉(zhuǎn)讓出你手中小麥空單。相當(dāng)于你提前把你的小麥以高價(jià)賣出。

期貨市場(chǎng)是用來管理風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)市場(chǎng)，可以進(jìn)行套期保值的。不過套期保值需要很嚴(yán)格的條件，并不是所有的公司都可以利用期貨市場(chǎng)。這也許是你說的那本書沒寫這一條的原因吧。做實(shí)業(yè)的公司，有現(xiàn)貨貿(mào)易的大概有一半貨物和期貨品種能沾上邊，而這一半能沾上邊的符合套期保值條件，也就是可以考慮做的估計(jì)能有3成吧。不懂的話可以聯(lián)系我。

樓上回答已經(jīng)很詳細(xì)了，之后提醒你一點(diǎn)是他們所說要開套期保值戶是因?yàn)槿绻沁@種的戶頭，他所需要的保證金就會(huì)少點(diǎn)，避免占用企業(yè)過多的資金。不然的話，只是簡(jiǎn)單的保值不進(jìn)行實(shí)物交割的話，開個(gè)人戶會(huì)少一些手續(xù)費(fèi)。

5，如何操作套期保值

中圖分類號(hào)：S776文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼： A 文章編號(hào)：套期保值在實(shí)際工作中的運(yùn)用是非常復(fù)雜的，而且是高風(fēng)險(xiǎn)，需要具備專業(yè)的理論知識(shí)，正確操作可以為企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、鎖定成本、鎖定價(jià)格、鎖定利潤(rùn)，操作不當(dāng)適得其反。（剩余2040字）

大豆套期保值案例賣出套保實(shí)例：（該例只用于說明套期保值原理，具體操作中，應(yīng)當(dāng)考慮交易手續(xù)費(fèi)、持倉費(fèi)、交割費(fèi)用等。）期貨市場(chǎng) 7月份，大豆的現(xiàn)貨價(jià)格為每噸2010元，某農(nóng)場(chǎng)對(duì)該價(jià)格比較滿意，但是大豆9月份才能出售，因此該單位擔(dān)心到時(shí)現(xiàn)貨價(jià)格可能下跌，從而減少收益。為了避免將來價(jià)格下跌帶來的風(fēng)險(xiǎn)，該農(nóng)場(chǎng)決定在大連商品交易所進(jìn)行大豆期貨交易。交易情況如下表所示：現(xiàn)貨市場(chǎng) 期貨市場(chǎng) 7月份大豆價(jià)格2010元/噸賣出10手9月份大豆合約：價(jià)格為2050元/噸 9月份賣出100噸大豆：價(jià)格為1980元/噸買入10手9月份大豆合約：價(jià)格為2020元/噸期貨路徑套利結(jié)果虧損30元/噸盈利30元/噸最終結(jié)果凈獲利100*30-100*30=0元注：1手=10噸從該例可以得出：第一，完整的賣出套期保值實(shí)際上涉及兩筆期貨交易。第一筆為賣出期貨合約，第二筆為在現(xiàn)貨市場(chǎng)賣出現(xiàn)貨的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)買進(jìn)原先持有的部位。第二，因?yàn)樵谄谪浭袌?chǎng)上的交易順序是先賣后買，所以該例是一個(gè)賣出套期保值。第三，通過這一套期保值交易，雖然現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)了對(duì)該農(nóng)場(chǎng)不利的變動(dòng)，價(jià)格下跌了30元/噸，因而少收入了3000元；但是在期貨市場(chǎng)上的交易盈利了3000元，從而消除了價(jià)格不利變動(dòng)的影響。期貨買入套保實(shí)例： 9月份，某油廠預(yù)計(jì)11月份需要100噸大豆作為原料。當(dāng)時(shí)大豆的現(xiàn)貨價(jià)格為每噸2010元，該油廠對(duì)該價(jià)格比較滿意。據(jù)預(yù)測(cè)11月份大豆價(jià)格可能上漲，因此該油廠為了避免將來價(jià)格上漲，導(dǎo)致原材料成本上升的風(fēng)險(xiǎn)，決定在大連商品交易所進(jìn)行大豆套期保值交易。 9月份大豆價(jià)格2010元/噸買入10手11月份大豆合約：價(jià)格為2090元/噸 11月份買入100噸大豆：價(jià)格為2050元/噸賣出10手11月份大豆合約：價(jià)格為2130元/噸套利結(jié)果虧損40元/噸盈利40元/噸最終結(jié)果凈獲利40*100-40*100=0 從該例可以得出：第一，完整的買入套期保值同樣涉及兩筆期貨交易。第一筆為買入期貨合約，第二筆為在現(xiàn)貨市場(chǎng)買入現(xiàn)貨的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)上賣出對(duì)沖原先持有的頭寸。第二，因?yàn)樵谄谪浭袌?chǎng)上的交易順序是先買后賣，所以該例是一個(gè)買入套期保值。第三，通過這一套期保值交易，雖然現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)了對(duì)該油廠不利的變動(dòng)，價(jià)格上漲了40元/噸，因而原材料成本提高了4000元；但是在期貨市場(chǎng)上的交易盈利了4000元，從而消除了價(jià)格不利變動(dòng)的影響。如果該油廠不做套期保值交易，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下跌他可以得到更便宜的原料，但是一旦現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格上升，他就必須承擔(dān)由此造成的損失。相反，他在期貨市場(chǎng)上做了買入套期保值，雖然失去了獲取現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格有利變動(dòng)的盈利，可同時(shí)也避免了現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格不利變動(dòng)的損失。因此可以說，買入套期保值規(guī)避了現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

6，商品期貨套期保值業(yè)務(wù)是什么業(yè)務(wù)

期貨市場(chǎng)基本的經(jīng)濟(jì)功能之一就是提供價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的管理機(jī)制。為了避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，最常用的手段便是套期保值。期貨交易存在的基本目的是將生產(chǎn)者和用戶某項(xiàng)商品的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給投機(jī)商（期貨交易商）。當(dāng)現(xiàn)貨商利用期貨市場(chǎng)來抵消現(xiàn)貨市場(chǎng)中價(jià)格的反向運(yùn)動(dòng)時(shí)，這個(gè)過程就叫套期保值。套期保值（Hedging）又譯作“對(duì)沖交易”或“海琴”等。它的基本做法就是買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨市場(chǎng)交易數(shù)量相當(dāng)，但交易地位相反的商品期貨合約，以期在未來某一時(shí)間通過賣出或買進(jìn)相同的期貨合約，對(duì)沖平倉，結(jié)清期貨交易帶來的盈利或虧損，以此來補(bǔ)償或抵消現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)所帶來的實(shí)際價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)或利益，使交易者的經(jīng)濟(jì)收益穩(wěn)定在一定的水平。在從生產(chǎn)、加工、貯存到銷售的全過程中，商品價(jià)格總是不斷發(fā)生波動(dòng)，且變動(dòng)趨勢(shì)難以預(yù)測(cè)，因此，在商品生產(chǎn)和流通過程的每一個(gè)環(huán)節(jié)上都可能出現(xiàn)因價(jià)格波動(dòng)而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。所以，不論對(duì)處于哪一環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的參與者來說，套期保值都是一種能夠有效地保護(hù)其自身經(jīng)濟(jì)利益的方法。套期保值之所以能夠避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，其基本原理在于：第一，期貨交易過程中期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格盡管變動(dòng)幅度不會(huì)完全一致，但變動(dòng)的趨勢(shì)基本一致。即當(dāng)特定商品的現(xiàn)貨價(jià)格趨于上漲時(shí)，其期貨價(jià)格也趨于上漲，反之亦然。這是因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)雖然是兩個(gè)各自分開的不同市場(chǎng)，但對(duì)于特定的商品來說，其期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格主要的影響因素是相同的。這樣，引起現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的漲跌，就同樣會(huì)影響到期貨市場(chǎng)價(jià)格同向的漲跌。套期保值者就可以通過在期貨市場(chǎng)上做與現(xiàn)貨市場(chǎng)相反的交易來達(dá)到保值的功能，使價(jià)格穩(wěn)定在一個(gè)目標(biāo)水平上。第二，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格不僅變動(dòng)的趨勢(shì)相同，而且，到合約期滿時(shí)，兩者將大致相等或合二為一。這是因?yàn)?，期貨價(jià)格通常高于現(xiàn)貨價(jià)格，在期貨價(jià)格中包含有貯藏該項(xiàng)商品直至交割曰為止的一切費(fèi)用，當(dāng)合約接近于交割曰時(shí)，這些費(fèi)用會(huì)逐漸減少乃至完全消失，這樣，兩者價(jià)格的決定因素實(shí)際上已經(jīng)幾乎相同了。這就是期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)的市場(chǎng)走勢(shì)趨同性原理。當(dāng)然，期貨市場(chǎng)畢竟是不同于現(xiàn)貨市場(chǎng)的獨(dú)立市場(chǎng)，它還會(huì)受一些其他因素的影響，因而，期貨價(jià)格的波動(dòng)時(shí)間與波動(dòng)幅度不一定與現(xiàn)貨價(jià)格完全一致，加之期貨市場(chǎng)上有規(guī)定的交易單位，兩個(gè)市場(chǎng)操作的數(shù)量往往不盡相等，這些就意味著套期保值者在沖銷盈虧時(shí)，有可能獲得額外的利潤(rùn)或虧損，從而使他的交易行為仍然具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。因此，套期保值也不是件一勞永逸的事情。 §5.2 套期保值的類型按照在期貨市場(chǎng)上所持的頭寸，套期保值又分為賣方套期保值和買方套期保值。賣出套期保值（賣期保值）是套期保值者首先賣出期貨合約即賣空，持有空頭頭寸，以保護(hù)他在現(xiàn)貨市場(chǎng)中的多頭頭寸，旨在避免價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，通常為農(nóng)場(chǎng)主、礦業(yè)主等生產(chǎn)者和經(jīng)營(yíng)者所采用。買入套期保值（買期保值）是套期保值者首先買進(jìn)期貨合約即買空，持有多頭頭寸，以保障他在現(xiàn)貨市場(chǎng)的空頭頭寸，旨在避免價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，通常為加工商、制造業(yè)者和經(jīng)營(yíng)者所采用。套期保值指在期貨市場(chǎng)中持有與現(xiàn)貨市場(chǎng)相反的頭寸。換句話說，如果一位現(xiàn)貨商在現(xiàn)貨市場(chǎng)中擁有或?qū)⒁獡碛幸环N商品，他將通過在期貨市場(chǎng)中賣出等量的商品合約來套期保值。賣出套期保值能使現(xiàn)貨商所擁有的存貨的價(jià)值大致保持不變。如果在商品持有期商品價(jià)格下跌，商品持有者將在現(xiàn)貨市場(chǎng)中虧錢；可是，他作為期貨市場(chǎng)中該商品的賣主，能從同樣的價(jià)格下降中獲利，從而彌補(bǔ)了現(xiàn)貨市場(chǎng)的損失。盈利和損失相互抵消使該現(xiàn)貨商所持有的商品的凈價(jià)格與商品原有價(jià)值非常接近。同樣，如果商品價(jià)格上升，商品持有者在現(xiàn)貨市場(chǎng)中盈利而在期貨市場(chǎng)中虧錢，也能讓存貨的凈價(jià)值保侍固定不變。買入套期保值為那些想在未來某時(shí)期購買一種商品而又想避開可能的價(jià)格上漲的現(xiàn)貨商所采用。這些人被稱為是現(xiàn)貨市場(chǎng)的空頭（他或她現(xiàn)時(shí)缺少商品，將在期貨市場(chǎng)中成為多頭即買方），如果價(jià)格上漲，他或她將為商品支付更多資金但同時(shí)能在期貨市場(chǎng)中賺等量的錢而抵消了在現(xiàn)貨市場(chǎng)中的損失。如果價(jià)格下降，在現(xiàn)貨市場(chǎng)中能以更便宜價(jià)格買下商品，但這一優(yōu)勢(shì)被期貨市場(chǎng)中的損失抵消了。這樣，套期保值不僅能防止價(jià)格反向運(yùn)動(dòng)帶來的可能損失，也失去了因價(jià)格正向運(yùn)動(dòng)帶來意外收益的可能性。但對(duì)謹(jǐn)慎的現(xiàn)貨商來說，這種潛在收益的風(fēng)險(xiǎn)太大了，最好是轉(zhuǎn)移給投機(jī)商。

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買入套期保值，利率期貨買入套期保值適用的情形有哪些

本文目錄一覽

1，利率期貨買入套期保值適用的情形有哪些

2，買入套期保值的基本定義

3，如何理解企業(yè)期貨套期保值交易及其會(huì)計(jì)處理

4，利用期貨可以進(jìn)行套期保值嗎怎樣進(jìn)行

5，如何操作套期保值

6，商品期貨套期保值業(yè)務(wù)是什么業(yè)務(wù)

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買入套期保值，利率期貨買入套期保值適用的情形有哪些

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2，買入套期保值的基本定義

3，如何理解企業(yè)期貨套期保值交易及其會(huì)計(jì)處理

4，利用期貨可以進(jìn)行套期保值嗎怎樣進(jìn)行

5，如何操作套期保值

6，商品期貨套期保值業(yè)務(wù)是什么業(yè)務(wù)

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買入套期保值，利率期貨買入套期保值適用的情形有哪些

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3，如何理解企業(yè)期貨套期保值交易及其會(huì)計(jì)處理

4，利用期貨可以進(jìn)行套期保值嗎怎樣進(jìn)行

5，如何操作套期保值

6，商品期貨套期保值業(yè)務(wù)是什么業(yè)務(wù)