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1，期權(quán)費是執(zhí)行價格嗎
2，什么是轉(zhuǎn)債期權(quán)價值
3，期權(quán)價格的問題
4，請問什么是外匯期權(quán)的執(zhí)行價和現(xiàn)貨價格它們有怎樣的區(qū)別和聯(lián)系
5，期權(quán)多少錢一手
6，期權(quán)如何定價

1，期權(quán)費是執(zhí)行價格嗎

期權(quán)費——是購買期權(quán)的價格；執(zhí)行價——是執(zhí)行期權(quán)的價格。

期權(quán)費是執(zhí)行價格嗎

2，什么是轉(zhuǎn)債期權(quán)價值

轉(zhuǎn)換權(quán)是指投資者在轉(zhuǎn)換期內(nèi)具有將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換成公司流通股票的權(quán)其中對可轉(zhuǎn)債價值起決定作用的是轉(zhuǎn)換權(quán)價值。　　可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換權(quán)在嵌入了贖回和回售條款后，贖回條款直接制約了轉(zhuǎn)換權(quán)的價值。　　無特殊條款的可轉(zhuǎn)換公司債券價值=純債券價值+轉(zhuǎn)換期權(quán)價值其中，轉(zhuǎn)換期權(quán)的行使價格為轉(zhuǎn)換價格。　　附加贖回條款的可轉(zhuǎn)換公司債券價值=純債券價值+轉(zhuǎn)換期權(quán)價值-債券贖回期權(quán)的行使價格為可轉(zhuǎn)換公司債券的贖回價格。　　附加贖回和回售條款的可轉(zhuǎn)換公司債券價值=純債券價值+債券回售期權(quán)價值的行使價格為回售價格。　　當(dāng)股價低于回售價格時，投資者行使回售權(quán)，

什么是轉(zhuǎn)債期權(quán)價值

3，期權(quán)價格的問題

這個是基于無套利的定價。如果收益不歸屬于期權(quán)持有人，那么標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的收益就會使得標(biāo)的資產(chǎn)的價格下降。比如說股票分紅，分紅不屬于期權(quán)持有人，股票現(xiàn)價100，分紅1元，那么就會立刻使得股票現(xiàn)價變?yōu)?9元，如果期權(quán)執(zhí)行價格為110，那么看漲期權(quán)行權(quán)可能性下降，所以看漲權(quán)價格應(yīng)該下降，看跌期權(quán)價格上升。其他資產(chǎn)道理一樣。期權(quán)的這些性質(zhì)與期貨便利收益、儲藏成本等性質(zhì)、效果一致。

期權(quán)就是預(yù)期將來標(biāo)的資產(chǎn)價格走勢的投資工具。看漲期權(quán)預(yù)期價格上漲，看跌期權(quán)預(yù)期價格下跌，所以標(biāo)的資產(chǎn)價格上漲，上漲預(yù)期加強(qiáng)，看漲期權(quán)漲價，下跌預(yù)期減弱，看跌期權(quán)跌價。同理，標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌，看跌期權(quán)漲價，看漲期權(quán)跌價！明白？？？？？？？？？？

期權(quán)價格的問題

4，請問什么是外匯期權(quán)的執(zhí)行價和現(xiàn)貨價格它們有怎樣的區(qū)別和聯(lián)系

執(zhí)行價就是行權(quán)價外匯期權(quán)的執(zhí)行價就是事先約定好的買賣外匯的價格，比如你購買了一份美元的外匯期權(quán)，三個月的，行權(quán)價是人民幣對美元1：6 ，這就是說，等到三個月到期的時候，不管市場上人民幣對美元的匯率是多少，你都可以用1：6的匯率用人民幣換美元。因為期權(quán)是一種權(quán)利，所以你可以選擇執(zhí)行，也可以不執(zhí)行。當(dāng)市場上匯率變?yōu)?：5或更少的時候，你可以執(zhí)行期權(quán)，這樣用一元人民幣換的美元就更多了。如果市場上匯率變?yōu)?：7或以上，你就可以不執(zhí)行期權(quán)，而是在市場上直接買賣。現(xiàn)貨價格，我的理解就是你的買的這份外匯期權(quán)的實際價格，不是約定的價格。希望我的答案能夠幫助到你。加盟【百度：six one seven five five nine six there five 】

執(zhí)行價格是期權(quán)到期日的執(zhí)行匯率現(xiàn)貨價格是現(xiàn)在的匯率價格期權(quán)費會隨著現(xiàn)貨價格的變動而變動

5，期權(quán)多少錢一手

目前在我國股票交易還是最廣泛的，衍生品都是繼股票后才出來的二維交易品種，例如滬深300股指期權(quán)，股指期權(quán)上市以來，交易都比較活躍，相信很多投資者都會吸引其中，但有些新手可能由于不了解其費用而望而止步，那么股指期權(quán)一手費用如何計算？買賣會有風(fēng)險嗎？2019年12月集中上線了3款滬深300期權(quán)產(chǎn)品，分別是：上交所：300ETF期權(quán) 510300深交所：300ETF期權(quán) 159919中金所：滬深300期權(quán) 000300上交所300ETF期權(quán)交易手續(xù)費：最高20元一手，財順財經(jīng)市場價格在5元—20元/張之間，其收費規(guī)則和上證50ETF期權(quán)手續(xù)費差不多。根據(jù)中金所發(fā)布的公告，交易一手滬深300股指期權(quán)的手續(xù)費是15元，行權(quán)手續(xù)費是一手2元。假如投資者A買入開倉一手滬深300股指期權(quán)，同時投資者B賣出開倉一手滬深300股指期權(quán)，根據(jù)交易所的撮合原則，A和B正好可以配對交易。如果A和B都不選擇平倉，而是持倉進(jìn)入到期日，投資者A選擇行權(quán)，那么這些行為中一共會產(chǎn)生以下3種手續(xù)費：①A買入開倉一手滬深300股指期權(quán)，需要支付15元的手續(xù)費；②B賣出開倉一手滬深300股指期權(quán)，需要支付15元的手續(xù)費；③A到期日選擇行權(quán)，需要支付2元/手的行權(quán)手續(xù)費。

您好，期權(quán)是可以在營業(yè)部現(xiàn)場辦理的，具體看你買的權(quán)利金需要多少。上市券商期權(quán)低至1.8元一張！

你好，不同期權(quán)價格不同，需具體情況具體分析。

50etf一手期權(quán)需要多少權(quán)利金上證50ETF期權(quán)看漲或者看跌合約，合約單位10000份，這個是ETF指數(shù)期權(quán)，跟蹤的是上證50指數(shù)，標(biāo)的物為上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金（“50ETF”），實物交割（業(yè)務(wù)規(guī)則另有規(guī)定的除外）手續(xù)費詳情你要咨詢開戶的公司，各家收費是不同的個人投資者參與期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）申請開戶時托管在其委托的期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)的證券市值與資金賬戶可用余額（不含通過融資融券交易融入的證券和資金），合計不低于人民幣50萬元；（二）指定交易在證券公司6個月以上并具備融資融券業(yè)務(wù)參與資格或者金融期貨交易經(jīng)歷；或者在期貨公司開戶6個月以上并具有金融期貨交易經(jīng)歷；（三）具備期權(quán)基礎(chǔ)知識，通過本所認(rèn)可的相關(guān)測試；（四）具有本所認(rèn)可的期權(quán)模擬交易經(jīng)歷；（五）具有相應(yīng)的風(fēng)險承受能力；（六）無嚴(yán)重不良誠信記錄和法律、法規(guī)、規(guī)章及本所業(yè)務(wù)規(guī)則禁止或者限制從事期權(quán)交易的情形；（七）本所規(guī)定的其他條件。

期權(quán)的話，就國外的經(jīng)驗來說。一般是保證金的5%，打個比方來說，你現(xiàn)在做棉花，一手是20000w元的保證金。3月后的期權(quán)，大概就是1000左右。 6月的期權(quán)大概是2000 期權(quán)一般就是推出合約后的 3 6等主力合約期權(quán)。不過國內(nèi)現(xiàn)在還沒有正式推出期權(quán)合約。

6，期權(quán)如何定價

在期權(quán)運用中，大部分投資者無需知道模型的計算，不用拆解定價模型，只需要了解每個模型需要哪些因素、有什么差異、適用范圍和優(yōu)缺點，然后通過在期權(quán)計算器上輸入變量即可得到期權(quán)的價格。期權(quán)行情軟件也一般會自帶期權(quán)計算器，直接給出理論價格。但是，缺點是投資者不知道這些理論價格采用的是哪個模型，也不知道輸入的無風(fēng)險利率以及價格波動水平等變量是多少。不過有些期權(quán)行情軟件可以由投資者自行去設(shè)定無風(fēng)險利率和波動率水平參數(shù)，另外，網(wǎng)上也有各種期權(quán)計算器?！　≡诜治龆▋r模型前，先了解一下它的原理和假設(shè)條件?！　∑跈?quán)的定價模型源自“隨機(jī)漫步理論”，也就是認(rèn)為標(biāo)的資產(chǎn)的價格走勢是獨立的，今天的價格和昨天的價格沒有任何關(guān)系，即價格是無法預(yù)測的。另外，市場也需要是有效市場。在這個假設(shè)下，一連串的走勢產(chǎn)生“正態(tài)分布”，即價格都集中在平均值周圍，而且距離平均值越遠(yuǎn)，頻率便越會下跌。　　舉個例子，這種分布非常類似小孩玩的落球游戲。把球放在上方，一路下滑，最后落到底部。小球跌落在障礙物左邊和右邊的概率都是50%，自由滑落的過程形成隨機(jī)走勢，最后跌落到底部。這些球填補底部后，容易形成一個類似正態(tài)的分布?！　≌龖B(tài)分布的定義比較復(fù)雜，但我們只需了解它是對稱分布在平均值兩邊的、鐘形的曲線，并且可以找出價格最終落在各個點的概率。在所有的潛在可能中，有68.26%的可能性是分布在正負(fù)第一個標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)，有13.6%的可能性是分布在正負(fù)第二個標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)，有2.2%的可能性是分布在正負(fù)第三個標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)?！　∑跈?quán)的定價基礎(chǔ)就是根據(jù)這個特征為基礎(chǔ)的，即期權(quán)的模型是概率模型，計算的是以正態(tài)分布為假設(shè)基礎(chǔ)的理論價格。但實際標(biāo)的資產(chǎn)的價格走勢并不一定是正態(tài)分布。比如，可能會出現(xiàn)像圖片中的各種不同的狀態(tài)?！　?yīng)用標(biāo)準(zhǔn)偏差原理的布林帶指標(biāo)，雖然理論上價格出現(xiàn)在三個標(biāo)準(zhǔn)偏差范圍外的概率很低，只有0.3%（1000個交易日K線中只出現(xiàn)3次），但實際上，出現(xiàn)的概率遠(yuǎn)超過0.3%。因為期貨價格或者說股票價格不完全是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。兩邊的概率分布有別于標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，可能更分散，也可能更集中，表現(xiàn)為不同的峰度。比如股票價格的分布更偏向于對數(shù)正態(tài)分布。那么在計算期權(quán)價格的時候，有些模型會對峰度進(jìn)行調(diào)整，更符合實際?！　×硗?，像股票存在成長價值，存在平均值上移的過程，而且大幅上漲的概率比大幅下跌的概率大，那么它的價格向上的斜率比向下的斜率大，所以平均值兩邊的百分比比例會不一樣。為了更貼近實際，有些期權(quán)定價模型也會把偏度的調(diào)整計入定價。

是和理論的到期時的價格有關(guān)，我們算理論的未來的沒有人知道，我們是算出他的理論值

標(biāo)準(zhǔn)的百慕大權(quán)證通常在權(quán)證上市日和到期日之間多設(shè)定一個行權(quán)日,取名"百慕大"是因為百慕大位于美國本土與夏威夷之間。后來,百慕大權(quán)證的含義擴(kuò)展為權(quán)證可以在事先指定的存續(xù)期內(nèi)的若干個交易日行權(quán),例如我們假設(shè)百慕大權(quán)證,行權(quán)日可以設(shè)為2007年12月10日、2008年2月10日、2008年4月10日、2008年6月10日等。百慕大權(quán)證由于給予權(quán)證持有人更多的行權(quán)日選擇,因此價格比同等條款的歐式權(quán)證高,但應(yīng)低于同等條款的美式權(quán)證。萬科的百慕大權(quán)證是一種特殊的擴(kuò)展意義的百慕大權(quán)證,允許權(quán)證持有人在萬科百慕大權(quán)證存續(xù)期最后五個交易日行權(quán)。補充：期權(quán)定價的計算過程異常繁雜，且衍生種類甚多。歐式期權(quán)只能在到期日執(zhí)行，而那式期權(quán)可以在期權(quán)有效期內(nèi)任何時間執(zhí)行。百慕大式期權(quán)介于兩者之間，可以在期權(quán)有效期內(nèi)幾個特定日執(zhí)行。美式期權(quán)計算本就復(fù)雜，百慕大式期權(quán)計算更復(fù)雜，只能用二項式期權(quán)方法或三項式期權(quán)方法近似求解。

你好你有打錯字么

這個定價問題并不重要，期權(quán)內(nèi)在價值的計算公式才是最重要的，看漲期權(quán)的內(nèi)在價值＝（標(biāo)的物價格－行權(quán)價）×行權(quán)比例數(shù)值看跌期權(quán)的內(nèi)在價值＝（行權(quán)價－標(biāo)的物價格）×行權(quán)比例數(shù)值1、如果數(shù)值等于或小于零，表示此時對應(yīng)的期權(quán)無內(nèi)在價值。說白了，就是此時的期權(quán)不值錢，價格相對也會便宜。需要注意的是：此時不值錢不等于未來也不值錢。因此在期權(quán)約定的期限內(nèi)重點分析它所對應(yīng)的標(biāo)的物在這一期間的價格走勢是至關(guān)重要的。2、如果數(shù)值大于零，表示此時對應(yīng)的期權(quán)有內(nèi)在價值。此時數(shù)值為多少，那它此時就值多少錢。期權(quán)的價格通常會高出其內(nèi)在價值的一小部分（那一小部分的價格又稱為時間價值）。同樣需要注意的是：此時值錢不等于未來也值錢，或者此時值這些錢不等于未來也值這些錢。因此在期權(quán)約定的期限內(nèi)要重點分析它所對應(yīng)的標(biāo)的物在的這一期間的價格走勢。

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