期權(quán)定價模型,blackscholes期權(quán)定價模型
期權(quán)定價模型僅適用于期權(quán)是、期權(quán)定價考克斯·羅斯和魯賓斯坦的論文"期權(quán)-2/:一種簡化的方法"的二叉樹期權(quán)定價模型是一種金融期權(quán)價值評估方法，包括一期二叉樹定價模型。1、期權(quán)定價模型中的隱含波動率如何反映市場對未來波動率的預(yù)期?In期權(quán)定價模型，隱含波動率是指通過反向計算期權(quán)的價格得到的波動率值，反映了市場對未來波動率的預(yù)期。當市場對未來波動率的預(yù)期增加時，期權(quán)的買方會愿意支付更高的期權(quán)的費用，因為高波動率增加了期權(quán)收益的可能性。這會導(dǎo)致期權(quán)的價格上漲，反向計算隱含波動率時會得到更高的...
更新時間：2023-11-26標簽： 期權(quán)模型定價blackscholes期權(quán)定價模型 全文閱讀